Для управления финансами чрезвычайно важна концепция взамозависимости «риск – доход»: чтобы повысить прибыльность, инвестору приходится принимать больший риск. Это положение, конечно, относится и к банковским менеджерам. Закон, однако, ограничивает возможности банков стремиться к более высоким доходам (т. е. идти на больший риск). Ограничений очень много. Например, запрещается владеть некоторыми активами (скажем, обычными акциями), банки обязаны диверсифицировать кредитные портфели, избегая чрезмерной концентрации кредита отдельным заемщикам, ограничивается или запрещается выдавать высокорисковые кредиты. Но при всевозможных ограничениях все еще приходится делать выбор между ростом доходов и ростом риска. При этом используются модели и задачи нелинейного программирования и многокритериальной оптимизации, о которых речь пойдет ниже.
Ви переглядаєте статтю (реферат): «Альтернатива «риск – доход»» з дисципліни «Моделювання банківської діяльності»
