Якщо банк здійснює першу угоду на споті, а обернену — на умовах тижневого форварду, такий своп називається спот-уїк (spot-week swap або s/w swap). Короткі одноденні свопи (до споту) Якщо перша угода здійснюється з датою валютування «завтра», а обернена — на споті, такий своп має назву том-некст (tomorow-next swap або t/n swap). ? Приклад. Валютний дилер банку А просить валютного дилера банку Б здійснити котирування одноденного свопу на умовах том-некст (t/n) USD/DEM. Форвардні пункти для угоди t/n становлять 3—1. Спот-курс дорівнює 1,5021—1,5031. Якщо банк А укладає угоду b/s swap, то валютний курс становитиме 1,5024—1,5031. Відповідно, для банку Б це угода буде s/b swap. Якщо банк А має намір здійснити угоду s/b swap, то валютні курси будуть такими: 1,5021—1,5032. Форвардні свопи (після споту) Для форвардних свопів характерне поєднання двох угод аутрайт, коли є ближча за терміном угода, що укладається на умовах форвард (дата валютування пізніша, ніж спот), і зворотна угода, яка укладається на умовах пізнішого форварду. ? Приклад. Банківський дилер уклав одночасно дві угоди: 3-місячну форвардну угоду аутрайт з продажу 1 млн дол. США проти німецької марки і 6-місячну форвардну угоду аутрайт з купівлі 1 млн дол. США проти німецької марки.
Ви переглядаєте статтю (реферат): «Стандартні свопи (зі споту)» з дисципліни «Валютні операції»
