Особливої популярності набув у 70-х і на початку 80-х років ХХ ст., коли після нафтової кризи на міжнародних ринках накопичилась надлишкова ліквідність. Великі банки самостійно регулювали рівень ліквідних коштів, що використовувались для залучення капіталу або заміщення одних коштів іншими. Такий підхід ґрунтувався на теорії, відповідно до якої при відсутності системної кризи ринок завжди буде спроможний задовольнити потреби його учасників у ліквідності. Ризик полягав не у
48 відсутності ліквідних коштів, а у вартості їх залучення банком. Банки, що мали міцний фінансовий стан, теоретично завжди можуть замінити депозити, які в них є, і тому їм немає необхідності корегувати свої баланси. Розмір кредиту, який може отримати банк на міжбанківському ринку, залежить від капіталу (як правило, це близько 5 % капіталу). Цей метод ґрунтується на припущенні ліквідності внутрішнього міжбанківського ринку і постійного доступу банку на нього. Однак, як показує досвід, жодне з цих припущень не виконується на практиці, тому Базельський комітет розповсюдив застереження щодо неприйнятності використання цього методу визначення ліквідності через його низьку надійність. Але він досі застосовується банками при проведенні ліквідної політики, зокрема, коли вони намагаються визначити можливість отримання нових кредитів, перш ніж ринкові ставки зміняться не на їхню користь. Органи нагляду повинні зважати на те, що цей метод досі може успішно використовуватись у зазначених цілях. Разом з тим, регулятор повинен зауважити, що цей підхід не прийнятний для коректного визначення рівня ліквідності.
Ви переглядаєте статтю (реферат): «Метод заміщення активів» з дисципліни «Ліквідність банку: окремі аспекти управління та світовий досвід регулювання і нагляду»
