Об'єктами пайового ризику є позиції торговельної книги у вигляді капітальних та похідних фінансових інструментів. Як фактори виникнення пайового ризику розглядаються коливання вартості цінних паперів у розрізі емітентів та падіння вартості портфеля цінних паперів у цілому. У зв'язку з цим пайовий ризик, аналогічно до процентного, поділяється на спеціальний та загальний, які в сумі становлять сукупну вимогу до капіталу. Спеціальний пайовий ризик торговельної книги дорівнює вимогам до капіталу у розмірі 8% від суми всіх довгих та коротких позицій, взятих за модулем. Слід зауважити, що для високоліквідних цінних паперів може застосовуватися коефіцієнт ризику на рівні 4%, якщо на це банком попередньо отримано дозвіл органів нагляду. Загальний пайовий ризик визначається у розмірі 8% від чистої позиції за цінними паперами. Запропоновані Базельським комітетом коефіцієнти ризику не можуть бути змінені національним банківським наглядом.
Ви переглядаєте статтю (реферат): «Пайовий ризик» з дисципліни «Банківський нагляд»
