Оцінка кредитного ризику має здійснюватися окремо за кожним позичальником, а також повинен визначатися загальний ризик кредитного портфеля банку. При цьому ці системи можуть бути поєднані між собою. Інспектору мають бути відомі переваги та недоліки різних підходів до оцінки кредитного ризику в банках. Важливо розглядати оцінку ризику не просто як суто механічний розрахунок, а як складний процес, де потрібно поєднувати методи кількісного аналізу і якісні характеристики. Найбільш повно цій характеристиці відповідає методика визначення кредитного рейтингу. Методика рейтингової оцінки кредитного ризику дає змогу перевести якісну оцінку у кількісні параметри з подальшим розрахунком комплексного показника. Механізм кредитного рейтингу позичальника зводиться до оцінки середнього зваженого балу за бальними оцінками різних напрямків ризику кредитування. Отриманий підсумковий рейтинг є підставою для віднесення позичальника до певної категорії клієнтів, класифікованих за ймовірним рівнем кредитного ризику. Слід відмітити, що подібна методика повинна періодично переглядатися, а саме уточненню або зміні підлягають перелік показників та їх вагові оцінки. Поширення на практиці набув скоринговий метод оцінки кредитоспроможності позичальників-фізичних осіб. Уперше техніка кредитного скорингу була запропонована американським економістом Д.Дюраном на початку 40-х років XX ст. для вирішення проблеми відбору позичальників зі споживчого кредитування. Приклад скорингового методу під час оцінки кредитоспроможності фізичних осіб наведено у додатку Ж. Він базується на підрахунку балів, отриманих клієнтом за кожною позицією анкети. За сукупною кількістю балів клієнт відноситься до певного класу позичальників.
Банківський нагляд
169
Таким чином, скоринговий метод дає змогу проводити експрес-аналіз у присутності потенційного позичальника, і надати висновок про можливість кредитування протягом 15—20 хв. Тому, усвідомлюючи переваги ско-рингового методу оцінки кредитоспроможності клієнта, більшість банків розвивають його застосування. Однак, незважаючи на свою високу технологічність, цей метод знаходить адекватне застосування у великих банках, які володіють широкою інформаційною базою щодо своєї клієнтури у сфері споживчого кредитування та видачі кредитних карток. Водночас скоринговий підхід вимагає високого професіоналізму від кредитних менеджерів банку, передбачає постійне оновлення показників та їх бальних оцінок. Завдяки експериментуванню з критичною сумою балів банк може розширювати свою клієнтську базу споживчого кредитування, формуючи тим самим платоспроможний попит на товари.
Ви переглядаєте статтю (реферат): «Оцінка індивідуального кредитного ризику» з дисципліни «Банківський нагляд»
