Анализ риска заключается в исследовании причин, обусловивших необходимость рисковать на рынке, и характеристике степени риска . Под степенью риска понимают вероят- ность неуспеха на рынке и размер возможного ущерба. В анализе риска может быть исполь- зован математико-статистический аппарат теории игр , которая представляет собой своеоб- разную науку о риске, позволяющую оценить конкурентную обстановку и выбрать опти- мальную стратегию рыночной деятельности с целью минимизировать возможные потери.
Степень риска — вероятность неуспеха на рынке
В конъюнктурном анализе деятельности торговых предприятий используется не- сколько методов оценки и прогнозирования риска. На статистических расчетах базируют- ся оценки вероятности риска, осуществляемые с помощью вероятностных методов, бази- рующихся на теории принятия решений (теории игр). Наиболее распространенной может считаться методика экспертных оценок. Достаточно популярны в практической деятель- ности балльные оценки риска. В малом бизнесе нередко используются интуитивные
оценки риска, основанные на опыте и таланте коммерсанта. В процессе изучения риска строится модель анализа риска, которая включает че- тыре последовательных этапа: • первый — разрабатывается список потенциально возможных нежелательных событий с указанием мер по их предотвращению и контролю. Этот метод бли- зок к уже рассмотренному SWOT-анализу; • второй — разрабатывается упоминавшийся ранее перечень факторов риска и их комбинаций. Может быть построена математическая модель неопределен- ности действий, выбирается ее тип; • третий — выбираются качественные и количественные показатели риска, рас- смотренные ранее; • четвертый — разрабатывается экспертная система оценки рисков.
ГЛАВА 6. КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ
220
Рис. 6.20. Методология оценки и анализа риска
В целях оценки вероятности риска используются методики, базирующиеся на вы- водах теории риска (теории статистических решений). Однако в практике маркетинга тор- говых предприятий они находят ограниченное применение. Статистическая модель риска включает определение частоты возникновения некоторого уровня потерь (убытка, ущер- ба). Она разрабатывается по следующей формуле: , '0 общ. n n f = где f 0 — частота возникновения некоторого уровня потерь; n ' — число случаев наступления данного уровня потерь; n общ. — общее число случаев в данной выборочной совокупности, включающее и успешно осуществленные операции данного вида.
В маркетинговом анализе существует понятие зон (областей) риска, т.е. пределов, в которых риск не превышает определенных величин. Границы риска выражаются величи- ной среднего уровня риска ®. В следующей таблице приводятся границы зон риска: Таблица 6.8. Шкала границ риска
Безрисковая область обычно характеризуется отсутствием каких-либо потерь для предпринимателя с гарантией получения, как минимум, плановой прибыли. Область ми- нимального риска отражает примерный уровень потерь в пределах от 0 до 25%. Повы- шенный риск уровень потерь должен, как минимум, покрыть затраты. Потери не должны превышать размер полученной прибыли, область повышенного риска находится в преде- лах 25—50%. В области критического риска потери составляют 50—75%, но считается, что они не должны превысить общей величины валовой прибыли предприятия. Недопус- тимый риск составляет потери, близкие к размеру собственных средств предприятия. Та- кое предприятие близко к банкротству.
МЕТОДЫ ОЦЕНКИ И АНАЛИЗА РИСКА ЭКСПЕРТНЫЕ МЕТОДЫ ВЕРОЯТНОСТНЫЕ (МАТЕМАТИКО-СТАТИСТИЧЕСКИЕ) МЕТОДЫ БАЛЛЬНЫЕ ОЦЕНКИ ИНТУИТИВНЫЕ ОЦЕНКИ
ГЛАВА 6. КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ
221 Наиболее широко, в силу его сравнительной простоты и доступности, используется балльный метод оценки риска. На основе показателей, характеризующих критерии риска, специально подобранными экспертами выставляются баллы. Каждый риск (R i ) описыва- ется определенным числом факторов (критериев риска), обычно не более 10. Значения каждого из них ранжируются по степени вероятного риска и нормируются, т.е. каждому присваивается определенный балл (В i ), от 1 до 10. При этом, с учетом степени рискоем- кости, каждому такому фактору присваивается (экспертным путем) свой вес (W i ), отра- жающий долю влияния данного фактора в общей величине риска. Сумма весов приравни- вается к 1. Отсутствие какого-либо фактора оценивается нулевой отметкой. Балл фактора умножается на соответствующий вес, а сумма результатов определяет величину данного риска: i n ii WBR ∑=. Чем ближе R к 1, тем меньше риск, а чем он ближе к 10, тем он выше. Пример расчета среднего уровня риска торгового предприятия на стадии подготов- ки нового товара к выходу на рынок. Выбраны 10 критериев риска. Экспертным путем определены конъюнктурные оценки факторов, каждому из которых присвоены балл, ха- рактеризующий степень риска за счет данного фактора, и вес, отражающий роль данного фактора в образовании рисковой ситуации.
Ви переглядаєте статтю (реферат): «Аналитические модели риска» з дисципліни «Маркетингове дослідження: інформація, аналіз, прогноз»
