МЕТОДИ УПРАВЛІННЯ РИЗИКОМ КРЕДИТНОГО ПОРТФЕЛЯ БАНКУ
Метод диверсифікації полягає у розподілі кредитного портфеля серед широкого кола позичальників, які відрізняються один від од-ного як за характеристиками (розмір капіталу, форма власності), так і за умовами діяльності (галузь економіки, географічний регіон). Розглядають три види диверсифікації — галузеву, географічну та портфельну. Галузева диверсифікація означає розподіл кредитів між клієнта-ми, які здійснюють діяльність у різних галузях економіки. Для зни-ження загального ризику портфеля вирішальне значення має добір галузей, який повинен ґрунтуватися на результатах статистичних досліджень. Найвищий ефект досягається в разі вибору позичальни-ків, котрі працюють у галузях з протилежними фазами коливань ді-лового циклу. З допомогою кореляційного аналізу виявляються такі галузі, в яких результати діяльності різною мірою залежать від зага-льного стану економіки. Якщо одна галузь перебуває на стадії еко-номічного росту, то інша переживає стадію спаду, а з часом їх пози-ції змінюються на протилежні. Тоді зниження доходів від однієї групи клієнтів компенсується підвищенням доходів від іншої групи, що допомагає стабілізувати доходи банку і суттєво знизити ризик. Географічна диверсифікація полягає в розподілі кредитних ре-сурсів між позичальниками, які перебувають у різних регіонах, гео-графічних територіях, країнах із різними економічними умовами. Географічна диверсифікація як метод зниження кредитного ризику доступна лише великим банкам, які мають розгалужену мережу фі-лій та відділень на значній території. Це допомагає нівелювати вплив кліматичних та погодних умов, політичних та економічних потрясінь, які впливають на кредитоспроможність позичальників. Невеликі банки застосовують метод географічної диверсифікації здебільшого у процесі формування портфеля цінних паперів, що до-зволяє знизити загальний ризик банку. Портфельна диверсифікація означає розосередження кредитів між різними категоріями позичальників — великими і середніми компаніями, підприємствами малого бізнесу, фізичними особами, урядовими та громадськими організаціями, домашніми господарст-вами тощо. Кредити, надані у сфері малого бізнесу, часто супрово-джуються підвищеним рівнем ризику, хоча й мають вищий рівень дохідності. Такі позичальники часто обмежені у виборі кредитора, тому банк може диктувати власні умови кредитної угоди. Якщо по-зичальником є велика компанія, то кредитний ризик оцінюється як незначний, але й дохідність такого кредиту невелика. Іноді банк надає кредит відомій у світі компанії за ставками, які не приносять йому прибутків. Але проведення подібних операцій сприяє зростанню популярності та рейтингу банку. Загалом невели-кі провінційні банки не мають змоги широко застосовувати метод портфельної диверсифікації, що призводить до підвищення ризико-вості їх кредитних портфелів. Такі портфелі, сформовані насампе-ред за рахунок надання кредитів підприємствам малого бізнесу, а також споживчих кредитів, характеризуються вищим рівнем дохід-ності порівняно із середніми та великими банками. Портфельна ди-версифікація допомагає збалансувати ризик і дохідність кредитного портфеля банку. Метод диверсифікації слід застосовувати зважено та обережно, спираючись на статистичний аналіз і прогнозування, враховуючи можливості самого банку і, насамперед, рівень підготовки кадрів. Диверсифікація потребує професійного управління та глибокого знання ринку. Саме тому надмірна диверсифікація призводить не до зменшення, а до зростання кредитного ризику. Адже навіть великий банк не завжди має достатню кількість висококваліфікованих фахі-вців, котрі володіють глибокими знаннями в багатьох галузях еко-номіки, знають специфіку різних географічних територій, мають практичний досвід роботи з різними категоріями позичальників.
Ви переглядаєте статтю (реферат): «МЕТОДИ УПРАВЛІННЯ РИЗИКОМ КРЕДИТНОГО ПОРТФЕЛЯ БАНКУ» з дисципліни «Фінансовий менеджмент банку»
