Управление риском – комплекс мер, направленный на снижение вероятности наступления кредитного риска. Основные задачи управления кредитным риском: · прогнозирование вероятности возникновения риска; · оценка масштабов возможных убытков; · определение способов снижения риска и источников возмещения потерь. Основная проблема управленческого решения «риск – результат»: П достижение максимального результата при заданном уровне риска; П минимизация риска при заданном результатирующем показателе (например, уровне доходности). Управление кредитным риском условно включает следующие этапы: v распознавание риска (определение текущего риска); v количественная оценка риска; v проведение мероприятий по снижению риска (регулирование риска); v мониторинг риска.
Задачи управления кредитным риском и механизм их реализации на уровне отдельных ссуд представлены в табл. 5. Табл. 5 Задачи Содержание обеспечения возвратности кредита и получения процентов за его использование Прогнозирование вероятности возникновения риска Анализ:· кредитоспособности потенциального заемщика· программы развития бизнеса заемщика· целевого назначения кредита· технико-экономического обоснования кредита· документального обоснования предложенного проекта Расчет уровня риска Использование методики Установление ограничений Анализ:· возможности выделения кредита (по срокам, размерам, отраслям, видам и т.д.)· возможности установления процентной ставки по кредитному договору с учетом конъюнктуры· вероятности погашения кредита заемщиком· учета влияния внешней среды Определение наиболее эффективного способа минимизации риска · страхование риска погашения кредита с уплатой процентов за пользование кредитом· предоставление кредита под генеральную гарантию солидного банка· предоставление кредита под поручительство· предоставление кредита как инвестиционной программы с вхождением в число учредителей или акционеров предприятия-заемщика· предоставление кредита под залог имущества и имущественных прав· использование договора об ипотеке· использование резервного аккредитива· использование аккредитива с рассрочкой· использование векселя, обеспеченного авалем· применение неустойки (штраф, пени)· формирование резерва Принятие решений Адекватное обеспечение, заключение кредитного договора
Рис. 5. Основные факторы, определяющие величину текущего риска
Управление кредитным риском и его оценка включает два уровня: · риски отдельной ссуды; · риски кредитного портфеля банка.
Ви переглядаєте статтю (реферат): «Управление кредитными рисками» з дисципліни «Кредитний менеджмент у банку»
