Методичні підходи до прогнозування ліквідності банком
Оцінка майбутньої позиції ліквідності має ґрунтуватися на прогнозах формування портфеля активів з позицій якісного та кількісного складу. З метою визначення потреби в ліквідних коштах банку доцільно виділити такі етапи: 1. Визначення оптимального співвідношення між ліквідними та іншими активами, тобто встановлення нижньої і верхньої меж коридору. 2. Оптимізація структури власне ліквідного портфеля. Визначення оптимального співвідношення між грошовими коштами і цінними паперами в середині коридору. Найкращі результати щодо визначення необхідного рівня ліквідних коштів для цілей управління ліквідністю банку дає модель Уолена [104]. Інші моделі визначення потреби в ліквідних коштах (моделі Баумоля і Міллера- Орра) мають певні передумови або неточності, що не дозволяють обґрунтовано аналізувати рух коштів у банку, тобто вимагають проведення додаткових процедур задля отримання цілісної адекватної інформації. Відповідно до моделі Уолена, попит на ліквідні кошти (трансакційний попит) з боку банку слід розглядати з позиції мотиву обережності, який передбачає, що невідомими є як обсяг надходжень грошових коштів до банку, так і обсяг майбутніх платежів. Якщо в банку не буде ліквідних засобів, достатніх для покриття платежів, то він зазнає втрат, оскільки буде змушений залучати кошти з грошових ринків [41]. Чим більше ліквідних коштів банк зберігає, тим менш ймовірно, що він зазнає втрати ліквідності, але тим більший дохід він втрачає. Оптимальний розмір ліквідних коштів знаходитиметься між мінімальним обсягом ліквідних коштів, необхідних для здійснення касових операцій, і обсягом, що гарантовано покриває всі потреби в ліквідних коштах. Цей оптимальний розмір забезпечує збереження балансу між витратами у вигляді втраченого доходу і, як правило, зберігає ліквідність банку. Позначимо через функцію f (C, N) вірогідність того, що нетто - ліквідна позиція банку виявиться негативною, тобто банку доведеться нести втрати від недостачі ліквідних коштів у вигляді платежів за користування кредитними ресурсами, де C – витрати зберігання ліквідних коштів, тобто недоотриманий дохід; N – ступень невизначеності.
Ви переглядаєте статтю (реферат): «Методичні підходи до прогнозування ліквідності банком» з дисципліни «Ліквідність банку: окремі аспекти управління та світовий досвід регулювання і нагляду»
