На практиці існує чотири основні теорії управління ліквідністю [47], які є проявом загальних підходів до управління активами і пасивами банку (рис. 2.3).
Рис. 2.3. Теорії управління ліквідністю Відповідно до теорії комерційних кредитів, банк може зберігати свою ліквідність у разі, коли активи розміщені в короткострокові кредити, що своєчасно погашаються при нормальному стані ділової кон’юнктури. Тобто, банк повинен видавати кредити підприємствам лише на поповнення оборотного капіталу або під створення товарних запасів та враховувати виключно короткострокові цінні папери. Крім того, суттєво розширили можливість підтримки ліквідності банку процеси розвитку вторинних ринків цінних паперів і деяких видів кредитів (іпотечного, споживчого кредиту). Наприклад, такий механізм як сек’юритизація активів дозволяє зняти частину ризикових активів з балансу банку і поліпшити його поточну ліквідність шляхом перетворення менш ліквідних активів на більш ліквідні [64]. Стратегія, відповідно до якої банки повинні зосередитися на видачі короткострокових кредитів, була поширена аж до кінця 1930-х рр. [56]. Основним недоліком теорії комерційних кредитів було те, що вона добре працювала в умовах стабільного розвитку економіки, але не в умовах економічної кризи. У періоди економічного спаду підприємства зазнають значних труднощів із збутом своєї продукції, що спричиняє несвоєчасне погашення ними банківських кредитів. У результаті кредитні установи, що надають переважно короткострокові кредити підприємствам на поповнення їх оборотного капіталу, зазнають великих збитків, що, врешті-решт, позначається на ліквідності банків.
Ви переглядаєте статтю (реферат): «Теорії управління ліквідністю банку» з дисципліни «Ліквідність банку: окремі аспекти управління та світовий досвід регулювання і нагляду»
