Основы разработки рейтинговой таблицы, ее проверки и настройки
Изначально при определении риска кредитования и принятии решения о том, выдавать ли кредит (а если выдавать, то на каких условиях), использовался исключительно оценочный или экспертный подход. Как правило, решение принималось на основании 3-х, 4-х или 5-ти "Си" ("С"): 1) характер клиента (The Character of the person) - известен ли характер клиента и характеристика его семьи; 2) капитал (The Capital) - какая сумма запрашивается; 3) обеспечение (The Collateral) - что из своей собственности готов предоставить клиент в залог; 4) платежеспособность (The Capacity) - насколько клиент способен выплачивать кредит, сколько у него свободных денег; 5) условия (The Condition) - каковы условия на рынке. В настоящее время кредитный скоринг основывается на методах статистических исследований или исследований операций (operational research). Статистические подходы включают в себя дискриминационный анализ, в основе которого лежат линейная регрессия и более эффективная логарифмическая регрессия и классификационные деревья (classification trees), иногда называемые алгоритмами рекурсивного разделения. Методы исследования операций включают в себя определенные варианты линейного программирования. Большинство разработчиков скоринговых моделей применяют один или несколько вышеуказанных методов, часто в комбинации. Кроме того, в разработке скоринговых моделей используется ряд методов непараметрической статистики и подходы моделирования с помощью "искусственного интеллекта". Так, в последние десятилетия испытывались подходы нейронных сетей, экспертных систем, генетических алгоритмов и методы "ближайших соседей". Весьма интересно, что к одной и той же классификационной проблеме применяются столь разнообразные методы. Отчасти это обусловлено исключительно прагматическим подходом к проблеме снижения риска при выдаче кредитов: если работает - надо использовать! Цель - спрогнозировать, кто не справится с возвратом, а не дать объяснение, почему не справится, или подтвердить ту или иную гипотезу о связи между невыплатой и определенными экономическими или социальными параметрами (что отчасти и спровоцировало бурные обсуждения и принятие акта ЕСОА).
Ви переглядаєте статтю (реферат): «Основы разработки рейтинговой таблицы, ее проверки и настройки» з дисципліни «Пластикові картки»
