ІГРОВИЙ РОЗПЛИВЧАСТИЙ МЕТОД АНАЛІЗУ ІЄРАРХІЙ (ІРМАІ)
Враховуючи динамічний характер економічного середовища, можна дійти, зокрема, висновку: умовами стратегічної ефектив-ності є адаптивність, стійкість економічних рішень (стратегій), що сприяє зниженню ступеня ризику. Економічна ефективність виробничо-господарської діяльності підприємства (компанії) мо-же визначатися комплексом оцінок, які характеризують різні ас-пекти його (її) функціонування. В нових умовах, як відзначається зокрема в [239], є сенс враховувати: · розширення можливостей менеджерів з управління вироб-ництвом, а отже, зростання потреби в аналітичній інформації, не-обхідній для прийняття рішень; · вибір маркетингової стратегії в умовах та з урахуванням ри-зику (стохастичної чи розпливчастої природи використовуваної інформації) щодо процесів розвитку ситуації на ринку в цілому і ніші ринку конкретних товарів і послуг зокрема; · підвищення ролі ситуаційного аналізу, прогнозування нас-лідків прийняття рішень, оцінки перспектив зміни загальної си-туації у країні (політичного ризику тощо); · проведення аналізу та моніторингу ключових чинників щодо обраної стратегії управління і порівняння результатів господар-ської діяльності підприємства з показниками конкурентів для оцінки перспектив щодо можливості схилити на свій бік акціоне-рів, інвесторів та ін. Значну роль відіграє також аналіз перспективності товарного асортименту підприємства та здобуття основних даних відносно товарів (послуг), що використовуються в процесі цього аналізу, який доцільно здійснювати відповідно до вимог ринку, з однієї сторони, і можливостей підприємств — з іншої. Умови щодо пе-рспективності товарного асортименту вимагають застосовувати багатокритеріальний підхід, виходячи з раціонально обраної сис-теми гіпотез, що адекватно відображають ситуацію. Для обрання оптимальної (раціональної) стратегії важливою є наявність всебічної інформації щодо інвестиційної (інноваційної) діяльності підприємства, зокрема показників капіталовкладень, стану балансу, які визначають альтернативи стратегії, тактики тощо. В тому разі, коли продукція підприємства (фірми) виявить-ся неконкурентоспроможною, для виходу з такого становища ва-жливо обрати правильну стратегію санації. Як уже зазначалося, для вибору одного з альтернативних варі-антів (проектів) необхідно приймати рішення на підставі оптимі-зації кількох критеріїв (з орієнтацією на множину цілей), що теж підвищує ступінь невизначеності та конфліктності (цілі нерідко суперечать одна одній). Окрім того, невизначеною (нечіткою, розпливчастою) є й інформація щодо розвитку зовнішнього (для підприємства) економічного середовища (загальноринкова кон’юнктура, попит, ціни тощо), яку зручно подати у формі множини рі-зних взаємовиключних сценаріїв (станів) економічного середо-вища. Як уже згадувалося, необхідно розрізняти суперпозицію кількох типів невизначеності та зумовленого цим економічного ризику: · невизначеність цілей; · невизначеність знань щодо стану економічного середовища (його розвитку в майбутньому); · невизначеність майбутніх дій конкурентів і партнерів; · брак кількісних даних, необхідних на момент прийняття рі-шення. Зокрема, у [206] наводиться одна з модифікацій МАІ, де чин-ники невизначеності відносно розв’язуваної проблеми пропону-ється оцінювати у формі різних сценаріїв щодо можливого роз-витку зовнішнього економічного середовища. Проводиться попарне порівняння цих сценаріїв за допомогою порядкової шкали, відповідним чином підібраної для встановлення суб’єктивних імовірностей здійснення того чи іншого сценарію. Як зазначаєть-ся в [206], рішення тут приймаються без достатньо глибокого врахування ризику. Так, вагові коефіцієнти, які відносяться до цільової системи, представлені тут детермінованими (сподівани-ми) величинами, а зважені пріоритети стратегічних варіантів ви-значаються як добуток загальної ваги підцілей та сподіваної ве-личини незважених пріоритетів. Запропонований у [76, 78] ігровий розпливчастий метод аналі-зу ієрархій (ІРМАІ) дає можливість враховувати: брак кількісних даних, невизначеність цілей, неоднозначність множини можли-вих станів економічного середовища та пов’язаного з цим ризику при виборі об’єкта (проекта, стратегії) з оптимальним (раціона-льним) ступенем ризику. Тобто, враховується суперпозиція (спі-льний вплив) означених вище чинників ризику. Алгоритм РМАІ, поданий у попередньому матеріалі (див. п. 5.4), дає змогу впорядковувати досліджувані стратегії (об’єкти) за величиною функції належності певної розпливчастої множини. На підставі величини функції належності можна обрати серед досліджуваних стратегій таку , що , а решту розташувати відповідно до спадання величини функції належності. Для класу проблем, що розглядаються в [50, 76, 78, 206], ком-бінація припущень стосовно невизначеності наших знань про можливий розвиток економічного середовища (загальноринкової кон’юнктури, попиту, цін, податкової політики, темпів інфляції тощо) може бути представлена множиною сценаріїв (станів еко-номічного середовища), спираючись на методологію сценарного аналізу. Оскільки поведінка людини в процесі прийняття рішення залежить від ситуації, в якій воно приймається, то зрозуміло, що в загальному випадку експерти (менеджери) надають у кожному стані економічного середовища (сценарії) різні попарні оцінки щодо важливості (пріоритетності) різних підцілей на різних рів-нях ієрархічної структури, яка містить інтегрований критерій, ча-сткові критерії і стратегії (об’єкти) дослідження та впорядкуван-ня (вибору). Теоретико-ігрова модель, розглянута в п. 5.1, є досить ефекти-вною для використання її в даному випадку. Як зазначалося у цьому підрозділі, ситуація прийняття рішень згідно з концепцією теорії ігор характеризується множиною: , (5.32) де — множина альтернативних стратегій (рі-шень) суб’єкта управління; — множина сценарі-їв (станів) економічного середовища, яке може перебувати лише в одному з цих станів ; — функціонал оцінювання, визначений на . У розгорнутій формі ситуація прийняття рішень характеризу-ється матрицею, елементами якої є величини — значення оцінок функції належності стратегії за умови, що середо-вище перебуватиме в стані . Якщо скористатися РМАІ, то можна одержати відповідні оці-нки функції належності для кожної стратегії та для кожно-го сценарію , тобто побудувати функціонал оцінювання: . Необхідно зазначити, що коли для всіх виділених сценаріїв існує домінуюча стратегія , тобто така, для якої для всіх j = 1,…,n справедливо , (5.33) то її необхідно обрати, оскільки вона забезпечить мінімальний ризик. Існує підхід, який забезпечує безризикову стратегію. Це — принцип максиміна (гарантованого результату), який одержують завдяки критерію Вальда для п’ятої інформаційної ситуації. Але, як зазначається в ряді праць, цей підхід надзвичайно консервати-вний, ним користуються у випадках, коли необхідна абсолютна гарантія, що пов’язана з відповідним рішенням (стратегією). Можна розглядати та обирати інші інформаційні ситуації, за-стосувавши один з можливих підходів, зокрема, для оцінки ймо-вірності (суб’єктивної ймовірності) кожного з множини сценаріїв (станів) економічного середовища, спираючись на раціональну, адекватну ситуації систему гіпотез. Отже, за допомогою РМАІ можна провести попарне зіставлення на вербальному рівні всіх виділених сценаріїв, використавши для вербалізації порядкові шкали з відповідними розпливчастими оцін-ками, в результаті чого нескладно одержати відповідні суб’єктивні ймовірності кожного зі сценаріїв. Перша інформаційна ситуація є, мабуть, найпоширенішою в практичних задачах прийняття рі-шень за умов ризику. Для неї розроблено цілу низку критеріїв (зок-рема, семіквадратичне відхилення), про що йдеться в п. 5.2.1. Раціональним, на нашу думку (до речі, вдруге щодо ІРМАІ), є застосування РМАІ, коли при використанні теоретико-ігрової концепції прийняття рішення вибір стратегії відбувається на під-ставі кількох критеріїв стосовно оцінки та моделювання ризику. Тож, є сенс будувати ієрархію цілей. Головна з них виступає як інтегрована оцінка ризику. На безпосередньо нижчому рівні ієрархії як підцілі виступають інформаційні ситуації з множини , пов’язані з відповідними гіпотезами щодо рівня неви-значеності множини станів економічного середовища, і обрані для аналізу і попарного порівняння. На ще нижчому рівні ієрархії обираються окремі критерії (чи класи критеріїв) кількісної оцінки ризику, які є характерними для відповідної інформаційної ситуа-ції щодо множини сценаріїв (станів економічного середовища), тощо. Тут можливими є різні модифікації основної методики. ІРМАІ можна подати такою послідовністю основних його кроків. Крок 1. Формування множини альтернативних об’єктів (прое-ктів стратегій) S. Крок 2. Формування множини сценаріїв (множини взаємови-ключних станів економічного середовища Q). Крок 3. Формування багаторівневої ієрархічної структури, яка містить інтегрований критерій, часткові критерії та об’єкти (стратегії), з яких необхідно вибрати найкращий у певному розу-мінні, з урахуванням ризику. Крок 4. Побудова для кожного сценарію матриць попарних порівнянь з вербальними (нечіткими) оцінками для елементів, які знаходяться на окремих рівнях ієрархії. Крок 5. Обчислення для кожного сценарію значень розплив-частих вагових коефіцієнтів кожного з елементів ієрархічної структури з погляду елемента, який знаходиться на безпосеред-ньо вищому рівні ієрархії. Крок 6. Обчислення для кожного сценарію розпливчастого вектора пріоритетів, який визначає нечіткі оцінки з погляду інте-грованого критерію всіх розглядуваних об’єктів (стратегій). Крок 7. Впорядкування для кожного сценарію досліджуваних об’єктів (проектів) за величиною ступеня функції належності в множині нечітких оцінок та побудова функціонала оцінювання. Крок 8. Визначення ймовірності (суб’єктивної ймовірності) для кожного з альтернативних сценаріїв (множини можливих взаємовиключних станів економічного середовища). Крок 9. Визначення підмножини інформаційних ситуацій (з множини ), які характеризують стратегію поведінки економічного середовища (множини його альтернативних ста-нів). Крок 10. Вибір критерію прийняття рішення на підставі тео-ретико-ігрової моделі чи формування для оцінки ризику багато-критеріальної багаторівневої ієрархічної структури. Крок 11. Побудова матриць порівнянь з нечіткими оцінками для елементів, які розташовані на окремих рівнях ієрархії. Крок 12. Обчислення значень нечітких вагових коефіцієнтів кожного з елементів ієрархічної структури з погляду елемента, який знаходиться на безпосередньо вищому рівні ієрархії. Крок 13. Обчислення вектора пріоритетів, який визначає з по-гляду інтегрованого критерію нечіткі (розпливчасті) оцінки сто-совно об’єктів, що аналізуються. Крок 14. Впорядкування та вибір оптимального (раціонально-го) об’єкта (рішення). Зазначимо, що кроки 11—13 виконуються лише в тому разі, коли на підставі теоретико-ігрової моделі рішення приймаються не за одним, а за багатьма критеріями (оцінками) ступеня ризику. Наявність ефективного програмно-методичного комплексу для виконання відповідних розрахунків за допомогою ПЕОМ згі-дно із запропонованим алгоритмом ІРМАІ дозволяє широко ви-користовувати його в бізнесі (менеджменті), проводити розраху-нки на підставі одержаної вербальної чи змішаної інформації. Це, в свою чергу, дає можливість періодично здійснювати аналіз об-раного рішення на підставі моніторингу, з урахуванням нової ін-формації, адаптувати рішення щодо нової, як зовнішньої, так і внутрішньої, ситуації у фірмі, зробити процес прийняття (та ада-птації) рішень менш волюнтаристським та більш обґрунтованим. Метод зручний тим, що дозволяє залучити кінцевого користувача до ефективного діалогу. Зазначимо, що ІРМАІ припускає ряд мо-дифікацій, котрі будуються відповідно до ситуації, обраної сис-теми гіпотез, способів шкалювання та представлення розпливча-стих множин тощо. Користуючись цим методом, зручно будувати відповідну експертну систему, яка поєднує можливості широкого використання різних джерел інформації, зокрема може йтися про нечітку вербальну («м’яку») інформацію. До складу такої систе-ми входять відповідні бази: знань, даних, моделей. Використо-вуються також відповідні пакети прикладних програм, зокрема, імітаційного моделювання, прогнозування, обробки експертних оцінок, теорії ігор. Реалізована на ПЕОМ система повинна мати сприятливий (дружній) інтерфейс для ведення діалогу з користувачем (бізнес-меном, менеджером, аналітиком), оцінювання варіантів та відно-сно простої зміни (у разі необхідності або при одержанні додат-кової інформації) вихідних суджень суб’єкта ризику.
Ви переглядаєте статтю (реферат): «ІГРОВИЙ РОЗПЛИВЧАСТИЙ МЕТОД АНАЛІЗУ ІЄРАРХІЙ (ІРМАІ)» з дисципліни «Ризикологія в економіці та підприємстві»
