Проблемам, що пов’язані з банківським ризиком, присвячена велика кількість праць. Детальний аналіз банківського ризику на-водиться, зокрема, в [20, 227, 356]. Розглянемо лише основні ви-ди ризиків, якими можуть бути обтяжені банки. Кредитний ризик асоціюється з можливою несплатою з боку боржника банку. Відсотковий ризик охоплює вплив динаміки відсоткових ста-вок на прибутковість банку. Валютний ризик виникає за несприятливого впливу на банк динаміки курсів валют. Ризик ліквідності охоплює зміни щодо відсоткових ставок та інших елементів ринків, результатом чого може стати раптове зниження ліквідності. Ризик фінансування — це досить обтяжлива форма ризику, ко-тра суттєво впливає на пасивну сторону балансу. Акціонерний ризик впливає на банк як на емітента власних ак-цій (для фінансування свого балансу і певних операцій) і як на інвестора в акції інших компаній. Товарний ризик може мати опосередкований несприятливий вплив на банк, бо скрутне становище компаній, з якими банк має значні для нього фінансові відносини, може бути пов’язане з різ-ким погіршенням стану на товарних ринках. Ризик андеррайтингу (гарантування випуску цінних паперів) — це ризик того, що банк випустив активи, які виставлялись на ри-нку, але не були продані. Політичний ризик можна визначити як такий, що генерується економічним середовищем певної країни в цілому та діями уряду, зокрема, як небезпека зміни існуючих умов податкової та митної політики, політики цін, трансферту тощо. Економічний ризик пов’язаний із загальними змінами в еконо-міці, які перебувають практично поза прямого контролю окремих суб’єктів економічної діяльності. Демографічний ризик слід враховувати під час стратегічного планування компаній і банків. Різниця інтересів (пріоритетів) між окремими соціальними групами населення і групами з різним об-сягом доходів, віком тощо можуть мати суттєвий вплив на успіхи маркетингових заходів як підприємств, так і банків. Ризик репутації теж відіграє значну роль у діяльності компа-ній і банків. Він може впливати як на активну, так і пасивну сто-рони балансу, бо потенційні клієнти можуть відмовитись від послуг банку, репутація якого «підмочена». Найважливішими елементами, покладеними в основу класи-фікації банківських ризиків, є [20, 356]: · тип або вид комерційного банку; · сфера його впливу та основні чинники виникнення банків-ського ризику; · склад (структура) клієнтів банку; · розподіл ризику в часі; · можливості та засоби, доступні для управління банківськи-ми ризиками. Сьогодні, враховуючи напрями основної діяльності банків, можна говорити про три типи комерційних банків: спеціалізова-ні, галузеві, універсальні. Зрозуміло, що набір і структура банківських ризиків для них будуть різними. У спеціалізованих комерційних банках, наприклад інновацій-них, переважають ризики, пов’язані з кредитуванням нових тех-нологій. За результатами вибіркового статистичного аналізу мо-жна стверджувати, що найбільшим ризиком обтяжене введення в експлуатацію технологічної новинки без попереднього оціню-вання її потенційної ефективності, а саме: · використання нової технології розпочато передчасно, ще до того, як затрати на виробництво узгоджені з реальним рівнем ринкових цін; · продукція вироблена до того, як покупець готовий заплати-ти за новинку, тобто обсяг потенційного попиту недостатній для того, щоб окупити витрати. Існує й інша класифікація ризику — залежно від сфери вини-кнення банківських ризиків: ризик країн, ризик фінансової надій-ності окремого банку (ризик недостатності капіталу банку, ризик незбалансованої ліквідності, ризик недостатності резервів), ризик окремого виду банківської операції. Так, кредитний ризик за окремою операцією складається з ризику несплати, ризику не-відшкодування, ризику інкасування (банківської гарантії), юри-дичного ризику, ризику нерентабельності кредиту тощо. Дуже важливу роль для прогнозування ймовірних збитків банку відіграє розподіл ризику у часі.
Ви переглядаєте статтю (реферат): «Банківський ризик» з дисципліни «Ризикологія в економіці та підприємстві»
