Стратегія управління пасивами набула розвитку в міжнародній банківській справі протягом 60 — 70-х років нашого століття. У цей період банки зіткнулися зі швидким ростом відсоткових ставок та інтенсивною конкуренцією у сфері залучення коштів. Банкіри поча-ли приділяти значну увагу пошукам нових джерел фінансування, а також контролю за структурою та вартістю депозитних і недепозит-них зобов’язань, що й дало поштовх до формування стратегії управ-ління банком через управління пасивами. Ішлося, по суті, про встановлення контролю над джерелами ко-штів банку за аналогією до контролю над активами. З цією метою банки почали реструктуризувати пасиви в напрямку мінімізації ви-трат за залученими коштами, що дало змогу збільшити прибуток і капітал. Вибір оптимальних співвідношень між розмірами різних видів депозитних джерел та капіталом, які забезпечували бажаний рівень стабільності фондів, дозволяв банкам надавати довгострокові кредити, які є високодохідними, але більш ризиковими і потребують довгострокових інвестицій. Для забезпечення бажаного обсягу, структури та рівня витрат за пасивами банки застосовували як ціно-ві, так і нецінові методи управління залученими коштами. Стратегія управління пасивами банку не виключає паралельного управління активами, але проблема полягає у розмежуванні та авто-номному застосуванні кожного із цих підходів. У такому разі струк-турні підрозділи банку, які відповідають за залучення коштів, орга-нізаційно відокремлені від кредитних та інвестиційних відділів і не мають інформації про можливі напрямки використання ресурсів. Головним недоліком стратегії управління пасивами є те, що зде-більшого вона застосовується за принципом «чим більше, тим кра-ще», причому кошти залучаються без урахування ефективних на-прямків їх розміщення. У період економічних підйомів, коли попит на кредитні ресурси зростає, такий підхід може бути виправданим і корисним. Але під час спадів, коли попит на кредити обмежений, незбалансований підхід до управління активами і пасивами банку може призвести до значного скорочення прибутків і навіть завдати збитків. Перевагою такого підходу до управління банком є можли-вість збільшити прибутки, контролюючи операційні витрати та точ-но прогнозуючи потреби банку в ліквідних засобах. В Україні широко застосовується стратегія управління банками через пасиви, насамперед регулюванням рівня депозитної ставки, який відбиває потреби банку в ресурсах. Практика роботи деяких українських банків повною мірою відо-бражає недоліки автономного підходу до управління активами і паси-вами, коли дедалі частіше виникають проблемні ситуації з розміщен-ням надмірної кількості кредитних ресурсів. За умов значного спаду виробництва попит на кредитні ресурси зменшується, і банки, залучи-вши кошти, стикаються з проблемою їх ефективного розміщення. У цілому стратегія управління пасивами в міжнародній банків-ській практиці переважала недовго (протягом 10 – 15 років), проте стимулювала розвиток технологій та методів управління залучени-ми коштами, ставши перехідним етапом до застосування ефектив-ніших підходів збалансованого управління активами та пасивами банку.
Ви переглядаєте статтю (реферат): «СТРАТЕГІЯ УПРАВЛІННЯ ПАСИВАМИ» з дисципліни «Фінансовий менеджмент банку»
