Кредитний ризик визначається ймовірністю того, що позичальник не зможе або не захоче виконати свої зобов’язання згідно з кредитною угодою. Управління кредитним ризиком банку здійснюється на двох рівнях відповідно до причин його виникнен-ня — на рівні кожної окремої позики та на рівні кредитного порт-феля в цілому. Основні причини виникнення кредитного ризику на рівні окре-мої позики: · нездатність позичальника до створення адекватного грошового потоку; · ризик ліквідності застави; · моральні та етичні характеристики позичальника. До чинників, які збільшують ризик кредитного портфеля банку, належать: · надмірна концентрація — зосередження кредитів в одному із секторів економіки; · надмірна диверсифікація, яка призводить до погіршення якості управління за відсутності достатньої кількості висококваліфікова-них фахівців зі знаннями особливостей багатьох галузей економіки; · валютний ризик кредитного портфеля; · структура портфеля, якщо він сформований лише з урахуван-ням потреб клієнтів, а не самого банку; · рівень кваліфікації персоналу банку. Методи управління кредитним ризиком поділяються на дві гру-пи: 1) методи управління кредитним ризиком на рівні окремої по-зики; 2) методи управління кредитним ризиком на рівні кредитного портфеля банку. До першої групи методів належать: 1) аналіз кредитоспроможності позичальника; 2) аналіз та оцінка кредиту; 3) структурування позики; 4) документування кредитних операцій; 5) контроль за наданим кредитом та станом застави. Особливістю перелічених методів є необхідність їх послідовного застосування, оскільки одночасно вони являють собою етапи проце-су кредитування. Якщо на кожному етапі перед кредитним співробі-тником поставлено завдання мінімізації кредитного ризику, то пра-вомірно розглядати етапи кредитування як методи управління ризиком окремої позики. Методи управління ризиком кредитного портфеля банку: 1) диверсифікація; 2) лімітування; 3) створення резервів для відшкодування втрат за кредитними операціями комерційних банків.
Ви переглядаєте статтю (реферат): «МЕТОДИ УПРАВЛІННЯ КРЕДИТНИМ РИЗИКОМ» з дисципліни «Фінансовий менеджмент банку»
