До 20-х годов XX в. преобладала стохастическая теория индексов. Истолковать значение индекса как вероятностной величины попытался впервые в конце 80-х годов XIX в. Эджворт. Он считал, что изменение цен отдельных товаров теоретически происходит равномерно под воздействием изменения стоимости денег, а поскольку изменение иен в действительности неравномерно, то эти отклонения объясняются случайностями. Эджворт считал (в дуле Кетле), что в основе изменения цен лежит некоторая истинная величина (изменение стоимости денег), отклонением от которой и являются индексы цен отдельных товаров. Однако в действительности индекс цен обобщает изменения цен отдельных товаров, а вовсе не измеряет какую-то «истинную» величину, лежащую в основе их изменений. В дальнейшем американские экономисты Т. Л. Келли (1923) и Б. Мюджетт (1951) интерпретировали индексы с позиций теории выборки. Совокупность индивидуальных индексов рассматривалась ими как выборочная совокупность, а сводный индекс как выборочная средняя. При этом предлагалось рассчитывать вероятностную ошибку сводного индекса. Однако эта теория игнорирует то обстоятельство, что совокупность товаров-представителей, по которой рассчитываются индексы цен, вряд ли можно рассматривать как выборочную, так как принципы ее формирования не имеют ничего общего со случайной выборкой. Стохастическая теория индексов не имела такого распространения, как тестовая. Знаменитый экономист Джон Мейнард Кейнс (1883-1946) назвал ее «в корне ложной». Таким образом, нельзя утверждать, что зарубежная статистика строила индексную теорию схоластически, в отрыве от действительности, что тестовый подход был только формалистическим. [4 тестовый и стохастический подходы должны быть подвергнуты критике не столько за формализм и схоластику, сколько за те апологетические направления их использования в повседневной практике, с которыми следует бороться. Вся зарубежная индексная теория построена в рамках изучения динамики цен и покупательной силы денег. Третий тест Фишера—тест обратимости по факторам — составил основу современной аналитической концепций в индексной теории, обеспечил связь методологии индексного анализа с анализируемыми объектами. Он позволил перейти от построения изолированных индексов цен к разработке систем индексов, рассмотрению их синтетические и аналитических функций (см.: Аллеи Р. Дж. Экономические индексы. М., 1980).
Ви переглядаєте статтю (реферат): «Стохастический подход в теории индексов» з дисципліни «Історія статистики»
