Совокупный кредитный риск портфеля определяется как сумма средневзвешенных его составляющих, т.е. значений риска по каждой ссуде, входящей в портфель. Обозначим величину совокупного риска символом Ркр.п (риск кредитного портфеля). А совокупную доходность – символом D1.
где Рк1 – риск по кредиту № 1; Рк2 – риск по кредиту № 2; Ркп – риск п-й ссудной задолженности; W1; W2; Wn – весовые коэффициенты каждой ссуды; Qрезерва – совокупный размер резерва; Е – коэффициент внешних рисков кредитного портфеля.
Если нет возможности определять совокупный риск по всему портфелю, то можно использовать рекомендации известных специалистов зарубежного риск-менеджмента. По их мнению, анализ портфеля должен включать не менее 30% общего количества ссуд, все крупные ссуды, 50% (по количеству) кредитов в иностранной валюте и все ссуды со сроком погашения более года [10, 21, 24]. В отечественной практике управления кредитными портфелями учитывают также показатели, характеризующие долю проблемных ссуд в совокупной ссудной задолженности (Кпр.с) и долю созданного резерва под возможные потери (КРВПС). Размер резерва отражается в публикуемой отчетности банка.
Аналогичным образом определяют совокупную доходность портфеля.
Ви переглядаєте статтю (реферат): «Совокупный кредитный риск портфеля» з дисципліни «Кредитний менеджмент у банку»
