Короткі свопи котируються аналогічно стандартним свопам у вигляді форвардних пунктів для відповідних періодів (овернайт o/n, том-некст t/n). При цьому курси угоди обчислюються відповідно до правил розрахунку курсу аутрайт для дати валютування до споту: а) у разі зростаючих зліва направо форвардних пунктів (базова валюта котирується з премією) обмінний курс для першої угоди свопу (до споту) має бути нижчим за валютний курс обміну для другої угоди (на споті); б) у разі зменшення форвардних курсів зліва направо (базова валюта котирується з дисконтом) обмінний курс для першої угоди має бути нижчим, ніж для другої. При цьому поточний валютний курс спот можна використовувати як для дати валютування (до споту), так і для дати закінчення свопу (безпосередньо на споті). Головне, щоб різниця двох курсів складала величину форвардних пунктів для відповідного періоду. Дата спот тут завжди буде форвардною (тобто віддаленішою датою).
Ви переглядаєте статтю (реферат): «Короткі свопи (до споту)» з дисципліни «Валютні операції»
