У 60-70 рр. ХХ ст. багато банків з ініціативи найбільших кредитних інститутів в якості ліквідних коштів почали використовувати кредити на грошовому ринку. Така стратегія запозиченої ліквідності відома як управління пасивами, пропонує позику коштів, що швидко реалізуються, в кількості, необхідній для задоволення очікуваного попиту на ліквідні кошти. Однак слід зазначити, що залучення зовнішніх запозичень здійснюють лише тоді, коли намагаються уникнути накопичення значного обсягу незадіяних ліквідних коштів в активах. У разі якщо попит на ліквідні кошти перевищує його початковий рівень, банк буде просто підвищувати відсоткову ставку за кредитами доти, доки не отримує необхідну суму коштів, що швидко реалізуються. Основними джерелами кредитних ліквідних коштів для банку є: депозитні сертифікати; кредити в центральному банку; продаж ліквідних цінних паперів з низьким ступенем ризику за згодою про купівлю цінних паперів; відкриття депозитних рахунків в іноземній валюті. Запозичення ліквідних коштів є найбільш ризикованим способом розв’язання банком проблем ліквідності через мінливість відсоткових ставок грошового ринку і доступності кредиту. При цьому він дозволяє розраховувати на більш високий прибуток. Банки, як правило, змушені купувати ліквідні кошти в найскрутніший період, коли інші альтернативи вичерпані. Вартість кредитів банку завжди не визначена, це ще більше збільшує невизначеність розміру чистих доходів банку. Крім цього, банки, які мають фінансові труднощі, як правило, потребують більшої кількості запозичених ліквідних коштів, оскільки, дізнавшись про ускладнення в діяльності банку, клієнти починають знімати свої кошти з рахунків. З іншого боку, інші кредитні
49 установи все менше зацікавлені в кредитуванні проблемного банку через занадто високий рівень ризику [54].
Ви переглядаєте статтю (реферат): «Метод управління пасивами» з дисципліни «Ліквідність банку: окремі аспекти управління та світовий досвід регулювання і нагляду»
