Как правило, выделяют минимум три области применения кредитного скоринга: скоринг заявлений (application scoring); поведенческий скоринг (behaviour scoring); скоринг по взысканию (collection scoring). Скоринг заявлений - это определение кредитоспособности (уровня риска дефолта) заявителя при принятии решения о предоставлении кредита на основании данных, доступных в момент подачи заявления, - информации собственно из заявления, собственных данных кредитной организации, данных из кредитного бюро, а также других доступных баз данных (например, по утерянным паспортам). При этом принимается не только решение о предоставлении кредита, но и о размере и условиях кредитования. После того как кредит выдан, необходимо отслеживать его использование и возврат. И если в случае кредитов с фиксированными условиями (например, разовый целевой потребительский кредит на шесть месяцев) все условия известны заранее и основным для кредитора является полное возвращение кредита с процентами в срок, т.е. ключевым является определение кредитоспособности клиента на момент выдачи кредита, то для кредитной линии - в том числе револьверной кредитной карты - ситуация отличается коренным образом. Неизвестно, как клиент будет пользоваться кредитом - сразу выберет весь кредитный лимит или только его часть, как будет возвращать - сразу все или только минимальный установленный платеж, и не изменится ли его кредитоспособность через шесть месяцев или через год. И это - область поведенческого скоринга, где под этим названием на самом деле скрывается целый набор решаемых задач. В первую очередь это оценка риска просрочки платежа и/или невозврата и определение тех действий, которые необходимо предпринять, - в этом поведенческий скоринг переходит в скоринг по взысканию (collection scoring). Следующей задачей, решаемой в рамках поведенческого скоринга, является определение доходности/убыточности клиента для кредитной организации. Для этого отслеживается история его транзакций на протяжении определенного отрезка времени (например, шести месяцев) и согласно установленным критериям определяется его "ценность", а потом на основании уже известных клиентских историй и профилей клиентов прогнозируется будущая "доходность" клиентов, находящихся в кредитном портфеле в данный момент. В этом же классе определение таких важных параметров клиентов, как вероятность их ухода (attrition), склонность их к использованию данного или других продуктов (propensity), а также к увеличению объемов использования (up-sale) или приобретения других продуктов (cross-sell). Следует сделать два крайне важных замечания: (1) данные по транзакциям используются для выявления и предотвращения мошенничества (см. раздел настоящей главы "Скоринг и мошенничество") (и это тоже относят к поведенческому скорингу); (2) для поведенческого скоринга все в большей степени используются данные не только по конкретному счету (продукту), а весь комплекс данных по клиенту, т.е. как именно он пользуется всем набором используемых продуктов. Недаром опытные банкиры говорят, что по ипотеке перестают платить в последнюю очередь. Имея данные по другим продуктам, проблемного клиента можно "увидеть" раньше и попытаться своевременно найти решение. Прагматический подход, т.е. отказ от поиска причинно-следственных связей между параметрами и использование выявленных зависимостей между параметрами для прогнозирования поведения клиента (вероятности дефолта по кредиту), вызывает у многих довольно сильное отторжение и приводит к определенным законодательным ограничениям в этой области в некоторых странах. В США законодатели озаботились тем, что скоринг, возможно, ведет к дискриминации, поскольку учитывает пол, возраст, цвет кожи, религию и т.д. В результате в 1974 г. был принят "Акт о равных возможностях" (The Equal Credit Opportunity Act - ECOA), исключивший использование пола и семейного статуса, а в марте 1976 г. - поправки к нему, которые исключили еще несколько категорий, в том числе расу, цвет кожи, религию, страну происхождения, возраст, получение общественных пособий. Это наложило серьезные ограничения на возможность использования значащих характеристик и затруднило построение статистически и методологически надежных систем.
Ви переглядаєте статтю (реферат): «Виды кредитного скоринга» з дисципліни «Пластикові картки»
