Кредитный скоринг - это использование скоринговых решений в процессе кредитования, причем как физических лиц, так и юридических (особенно предприятий малого и среднего бизнеса). Первостепенная задача, которую решают при кредитовании с помощью скоринга - это управление рисками. Приоритет формулировки концепции кредитного скоринга обычно отдается Дэвиду Дюрану, который в своем исследовании, опубликованном в 1941 г. в National Bureau of Economic Research, использовал 7200 "хороших" и "плохих" кредитных историй займов с регулярным погашением, предоставленных 37 фирмами. Он применил критерий хи-квадрат (chi-square) для выявления характеристик, которые заметно различали "плохих" от "хороших", и разработал индекс эффективности, предназначенный для демонстрации того, насколько эффективна данная характеристика для дифференциации степени риска ("хороший"/"плохой") среди заявителей на кредиты. Затем он воспользовался дискриминационной функцией для разработки моделей кредитного скоринга. Статистическая методология, предложенная Дюраном, далеко не сразу завоевала США. Одним из ограничений было то, что для понимания метода требовалась квалификация профессионального математика. Spiegel - большой американский ритейлер - весьма рано начал использовать кредитный скоринг. Другой такой фирмой стала Household Finance Corp. Уже в 1946 г. ее президент Е.Ф. Вандерлик разработал Credit Guide Score для оценки новых заявителей, однако внедрение шло с трудом (впоследствии менеджеры его филиалов признавались, что они сначала выдавали кредиты, а потом подгоняли баллы, чтобы оправдать принятое решение). Вполне понятно сопротивление внедрению скоринговых моделей со стороны кредитных инспекторов, не желавших быть замененными компьютерами. В конце концов экономическое давление вместе с развитием компьютерной техники в конце 60-х - начале 70-х гг. привело к дальнейшему совершенствованию эмпирических скоринговых моделей и постепенному их внедрению.
Ви переглядаєте статтю (реферат): «Кредитный скоринг» з дисципліни «Пластикові картки»
