Все соображения, рассмотренные выше, вполне убедительно говорят в пользу того, что переход от вопросов исключительно безопасности к вопросу управления рисками имеет под собой серьезную жизненную почву, более того, является насущной необходимостью картподразделений, действующих на отечественном рынке середины 2000-х гг. Понятие управления рисками включает в себя несколько видов деятельности, при этом очень важно понимать, что управление рисками в каждой своей части является процессом динамическим (аналогии можно провести с маркетингом или с процессом стратегического менеджмента). С другой стороны, иногда эффективно проводить своего рода ревизии, разовые проверки состояния тех или иных организационных и процедурных систем, обеспечивающих предотвращение возникновения рисков. При управлении рисками также необходимо постоянно помнить, что риск является в контексте управления экономической категорией и степень минимизации риска должна быть сбалансирована с задачами развития и получения прибыли. Например, можно установить очень сложную процедуру принятия решения по выдаче кредитной карты: допустим, что решение принимается исключительно кредитным комитетом. В результате при полном отсутствии потерь будут выданы кредитные карты общим числом в два десятка, суммарный процентный доход банка составит около $50 в месяц. В альтернативе, когда решение о выдаче кредитной карты принимается карт-менеджером с опорой на мнение риск-аналитика картподразделения количество выданных карт составит 150, а процентный доход - $1000/мес. при уровне безнадежной задолженности в $200. Понятно, что в выигрыше останется тот банк, который выберет второй вариант процедуры. Однако, руководствуясь соображениями традиций и операционных, а не статистических подходов к контролю кредитных рисков, а также стремлением к "красивой" отчетности, большинство банков выбирают первый вариант или что-то близкое к этому. Это очень типичная экономическая ошибка менеджмента отечественных банков. Еще один компонент экономического подхода. Любой экономический (хозяйствующий) субъект действует в условиях ограниченности ресурсов. Эта прописная истина микроэкономики заставляет карт-менеджера и риск-менеджера задумываться над правильным планированием и распределением ресурсов, прежде всего финансовых, обеспечивающих защиту от реализации риска. Итак, управление рисками является деятельностью, в рамках которой: - определяются и оцениваются потенциальные зоны риска; - устанавливаются допустимые уровни риска; - разрабатываются и осуществляются процедуры, направленные на предотвращение и недопущение риска; - осуществляются мероприятия, направленные на минимизацию потерь при реализации того или иного риска. При управлении риском очень важно также правильно понимать соотношение таких его качеств, как степень потенциальной угрозы (финансовых потерь) и вероятность наступления рисков. Например, риск-менеджер из числа сотрудников безопасности может совершать огромные усилия по предотвращению сговора между сотрудниками с целью не допустить утечки информации. При этом во внимание принимается только возможность колоссального ущерба банка от такого сговора, но игнорируется весьма слабая вероятность события, вытекающая из того факта, что все сотрудники, имеющие доступ к финансовой информации и ее обработке, начиная с этапа приема на работу, подвергаются тщательнейшей проверке по линии общебанковской службы безопасности. Не будем даже говорить об ущербе, наносимом внедрением в коллектив атмосферы слежки и подозрительности. С другой стороны, весьма вероятные события несанкционированных овердрафтов, каждый из которых по отдельности не несет ощутимых потерь, будучи оставлены без надлежащего внимания, могут вылиться в серьезный финансовый ущерб.
Ви переглядаєте статтю (реферат): «Управление рисками» з дисципліни «Пластикові картки»
