Показатели, позволяющие при- менять статистические методы при измерении изменений любых переменных величин, таких, как уровни цен, заработной платы, занятости, производства, продаж, товарно-материальных запасов, доходов, издержек и т. д. И. могут представлять собой относитель- ные показатели (процентные показатели относительно указанно- го базисного периода); агрегированные показатели абсолютных стоимостей определенных единиц (товара, оборудования); или от- носительные показатели стоимостей второго типа, выраженных в процентах относительно указанного базисного периода. Они мо- гут представлять собой взвешенные или не взвешенные фактиче- ские или относительные стоимости. X. Дж. Мултон (Н. G. Moulton) определил И. цен следующим образом: "И. любого данного товара на любую данную дату пред- ставляет собой процентное отношение цены данного товара на данную дату и цены того же товара на дату или в период, к-рые были выбраны в качестве базисных или стандартных. Метод рас- чета И. может быть проиллюстрирован следующим образом: сред- няя цена любой товарной позиции в 1913 г. принимается за 100. Тогда каждый месяц цены на разнообразные товары соотносятся с базисным уровнем. Так, если пшеница в 1913 г. продавалась по цене 1 дол. за бушель, а в мае 1918 г. по цене 2,26 дол. за бушель, то от- носительная цена пшеницы составляет 226. Если же, с др. сторо- ны, цена какого-либо товара падает с 50 центов до 40 центов, то относительная цена составляет 80. Для того чтобы установить из- менения, к-рые происходили из месяца в месяц с общим уровнем цен, необходимо всего лишь ежемесячно вычислять среднюю ве- личину этих цен" (Financial Organization of Society). Проблемы, связанные с вычислением агрегированных И., могут быть суммированы следующим образом: "Составление И. включа- ет в себя ряд отдельных операций: 1) определение задач, для к-рых будет использован конечный результат; 2) определение количества и видов товаров, к-рые должны быть включены; 3) определение того, могут ли эти товарные группы быть взвешены в зависимости от их относительной значимости; 4) сбор сведений о фактических ценах на отобранные группы товаров, а в случае, если данные долж- ны быть взвешенными, также сбор сведений об относительной зна- чимости групп товаров; 5) определение того, будет ли изменяться среднее изменение цен либо изменение суммы фактических цен; 6) в случае, если измеряются средние изменения (отклонения), необходимо выбрать базу, относительно к-рой должны быть вычис- лены относительные цены; 7) принятие решения относительно формы вычисляемой средней величины. "При осуществлении любого из этих последовательных шагов должен быть сделан выбор между различными альтернативами, число к-рых может варьироваться от двух до нескольких тысяч. Количество разнообразных сочетаний выбранных альтернатив мо- жет быть неограниченным. Следовательно, не существует опреде- ленных пределов для разнообразных вариантов И. и на практике, Индекс цен производителей по основным товарным группам (1982 = 100) Товары 1991 1990 1985 1980 1975 1970 По всем товарам Сельскохозяйственная продукция Продовольственные товары и корма в переработке Текстильные товары и одежда Кожевенное сырье и изделия из кожи Топливо, сопутствующая продукция и энергия Продукция химической промышленности Резина и пластмассы Пиломатериалы и изделия из дерева Целлюлоза и товары из нее Металлы и изделия из металлов Машины и оборудование Мебель и хозяйственные товары длительного пользования Неметаллическое минеральное сырье Транспортное оборудование 116,5 105,7 121,9 115,3 138,9 81,2 125,6 115,2 132,0 143,0 120,3 123,0 121,2 117,2 126,4 116,3 112,2 121,9 114,9 141,7 82,2 123,6 113,6 129,7 141,3 123,0 120,7 119,1 114,7 121,5 103,2 95,1 103,5 102,9 108,9 91,4 103,7 101,9 106,6 113,3 104,4 107,2 107,1 108,6 107,9 89,8 102,9 95,9 89,7 94,7 82,8 89,0 90,1 101,5 86,3 95,0 86,0 90,7 88,4 82,9 58,4 77,0 72,6 67,4 56,5 35,4 62,0 62,2 62,1 59,0 61,5 57,9 67,5 54,4 56,7 38,1 45,8 44,6 52,4 42,0 15,3 35,0 44,9 39,9 37,6 38,7 40,0 51,9 35,3 41,9 Источник: Department of Commerce, Bureau of Economic Analysis, Survey of Current Businesses, July 1992. 563ИНДЕКСЫ если взять какие-либо из двух известных индексов, то совершенно определенно можно сказать, что по своей конструкции они разли- чаются" (W. С. Mitchell, The Making and Using of Index Numbers). В работе Ирвинга Фишера (Irving Fisher) "The Making of Index Numbers"приводится более 150 формул построения И. Индекс цен на потребительские товары. Вероятно наиболее из- вестным из регулярно публикуемых федеральным правительством И. является И. потребительских цен (ежемесячный), к-рый под- готавливается и публикуется Бюро статистики труда (БСТ) (Bureau of Labor Statistics) Министерства труда США. См. ИНДЕКС СТОИМО- СТИ ЖИЗНИ. Индексы цен производителей (ИЦП). БСТ также готовит и ре- гулярно публикует И. цен производителей (эти данные раньше пуб- ликовались в форме И. оптовых цен). При помощи этих И. изме- ряются средние изменения цен, полученных на первичных рын- ках США товаропроизводителями на всех этапах производства (пе- реработки). В настоящее время используется термин "Индекс цен производителей", т. к. он более точно отражает характер сведений. Схема, используемая для вычисления этих И., продолжает вклю- чать почти 2800 видов товаров и ок. 10000 цен (котировок), ото- бранных для того, чтобы представить гамму движения цен всех то- варов, производимых в обрабатывающей промышленности, с. х., лесном хоз-ве, рыбной промышленности, горнодобывающей про- мышленности, газовой промышленности, электроэнергетике и в коммунальном хоз-ве. Генеральная совокупность включает все то- вары, произведенные или импортированные для продажи по ком- мерческим сделкам на первичных рынках США. БСТ далее инфор- мирует о следующем. ИЦП могут составляться или с учетом стадии производства или с учетом определенного товара. Согласно схеме, основанной на стадии производства, продукция группируется по степени ее изго- товления (готовности) (т. е. готовая продукция, промежуточная продукция, или полуфабрикаты, и исходные материалы, сырье). Согласно схеме, основанной на товарной структуре, товары груп- пируются исходя из однородности (схожести) их конечного потреб- ления либо однородности материального состава. Готовая продукция - это товары, к-рые не подлежат дальнейшей переработке и готовы для продажи конечному пользователю либо частному лицу, либо фирме. Капитальное оборудование (ранее именуемое как товары производственного назначения) включает такие товары, как грузовики, с.-х. оборудование (машины) и стан- ки. Потребительские товары фабричного производства включают продовольствие и др. товары, закупленные оптовиками и исполь- зованные потребителями. Потребительские товары включают так- же непереработанные продовольственные товары, такие, как яйца, свежие овощи, а также продовольствие, полученное в результате переработки - хлебобулочные изделия, мясные изделия. Др. потре- бительские товары фабричного производства включают товары длительного пользования, такие, как автомобили, домашняя ме- бель, ювелирные изделия, и товары кратковременного пользова- ния, напр., одежда и бензин. Промежуточные материалы, сырье и комплектующие являются товаром, к-рый был произведен, однако требует дальнейшей пе- реработки для того, чтобы стать готовой продукцией. Примерами таких полуфабрикатов являются мука, хлопковое волокно, продук- ция сталелитейных заводов, приводные ремни и ременные пере- дачи, пиломатериалы, жидкое горючее, произведенное из нефти, картонные ящики и части автомобиля. Сырьевые материалы, используемые для дальнейшей переработ- ки, включают продукцию, впервые поступающую на рынок и не являющуюся результатом переработки или фабричного производ- ства. Сюда включается и металлолом. Сырье для пищевой и мясо- перерабатывающей промышленности включает зерно и домашний скот. Примерами непищевого сырья являются сырой хлопок, сы- рая нефть, природный газ, шкуры и кожи, а также стальной и чу- гунный металлолом. Для анализа общей ценовой тенденции И., основывающиеся на стадиях производства, более пригодны, чем И., основанные на товарных группах. Это происходит потому, что И., базирующиеся на анализе товарных групп, зачастую дают пре- увеличенные или вводящие в заблуждение сигналы относительно изменения уровня цен, т. к. отражают одно и то же движение цен, происходящее на различных стадиях производства. Напр., предпо- ложим, что повышенные цены на металлолом приводят к росту цен на стальной лист, а затем и к росту цен на автомобили, произве- денные из этого листа. ИЦП всех товаров и ИЦП продукции про- мышленного назначения отразят одно и то же движение цен три раза: один раз для стального металлолома, второй раз для стально- го листа и третий раз для готовых автомобилей. Этот многократ- ный счет происходит потому, что структура взвешивания для всех ИЦП использует совокупную стоимость поставки на всех стадиях производства. С др. стороны, И. цен на готовую продукцию отра- жал бы изменение цен на автомобили, И. цен на промежуточные материалы отражал бы изменение цен на стальной лист, а И. цен на сырьевые материалы отражал бы рост цен на стальной металло- лом. По возможности цены, используемые при вычислении ИЦП, должны относиться к первой значительной коммерческой сделке на территории США, осуществляющейся либо в точке производ- ства, либо в той точке, к-рая является центральной для сбыта это- го вида продукции. Сведения о ценах, как правило, собираются ежемесячно, в основном при помощи вопросника, рассылаемого по почте. Респондентов просят предоставить данные о нетто-це- нах, о всех применимых скидках. БСТ пытается основывать ИЦП на фактических ценах продажи; однако прейскурантные или рас- четные цены по торговой книге используются тогда, когда не име- ется данных о фактических ценах продажи. Большинство сведений о ценах поступают от фирм-производителей на добровольной и конфиденциальной основе, однако некоторые сведения можно из- влечь из публикаций по вопросам торговли или получить от др. правительственных ведомств. Как правило, сведения о ценах пуб- ликуются во вторник на неделе, включающей 13 число месяца. При расчете ИЦП изменения цен на различные товары усред- няются вместе с весовыми характеристиками, отражающими их удельный вес в совокупной чистой продажной стоимости всех то- варов на 1972 г. Детализированные данные агрегируются для того, чтобы получить И. по группам, сформированным, исходя из ста- дии производства по товарным группам, по группам, сформиро- ванным, исходя из того, является ли продукция долговременного или кратковременного использования, и по ряду специальных ком- бинированных групп. Каждый И. обозначает изменение цен с ба- зисного периода, приравненного к 100,0 (как правило, 1967 г., как это определено Административно-бюдж. управлением). Рост цен на 85% по сравнению с базисным периодом означает, что И. цен на готовые товары фабричного производства, как показано в на- шем примере, равен 185,0. Это изменение может быть выражено также и в долларах следующим образом: "Цена репрезентативной (представительной) выборки готовых товаров, проданных на пер- вичных рынках США, возросла со 100 дол. в 1967 г. до 185 дол.". Примечание относительно расчета изменений И. Изменение И. цен из месяца в месяц, как правило, скорее выражается в про- центном отношении, чем как изменение пунктов (И.), т. к. на изменения пункта влияет величина уровня И. по сравнению с его базисным периодом, а на процентные изменения нет. Нижепри- веденный пример иллюстрирует схему расчета изменений пунктов И. и изменений в процентах. Процентные изменения за трехмесячный и шестимесячный пе- риоды выражены в форме годового показателя, к-рый рассчиты- вается по стандартной формуле расчета сложных темпов роста. Эти данные показывают, какими были бы изменения в процентах, если текущие (существующие) темпы сохранялись бы в течение 12 ме- сяцев. 564ИНДЕКСЫ Изменение пунктов индекса Индекс цен на готовые товары 185,5 Минус предыдущий индекс 184,5 Равно изменению пунктов индекса 1,0 Изменение индекса в процентах Изменение пунктов индекса 1,0 Разделить на предыдущий индекс 184,5 Равно 0,005 Результат умножить на 100 0,005 х 100 Равно изменению индекса в процентах 0,5 Примечание относительно данных с поправкой на сезонные ко- лебания. Т. к. данные о ценах используются различными группами для различных целей, БСТ публикует как данные с поправкой на сезонные колебания, так и ежемесячные сведения об изменениях без учета таких поправок. Для анализа общих тенденций изменения цен в экономике дан- ные с поправкой на сезонные колебания являются более предпоч- тительными, т. к. они снимают эффект изменений, к-рые обычно происходят каждый год примерно в одно и то же время и имеют примерно одну и ту же величину, напр, движение цен, происходя- щее в результате обычных и регулярных изменений погодных ус- ловий, регулярных (повторяющихся) производственных и сбыто- вых циклов, замены моделей, сезонных скидок и праздничных дней. По этой причине данные с поправкой на сезонные колеба- ния более четко раскрывают глубинные циклические тенденции. Данные о поправках на сезонные колебания подлежат пересмотру тогда, когда ежегодно пересматриваются сезонные факторы. Данные без учета таких поправок представляют интерес прежде всего для тех пользователей, к-рым необходима информация, от- носящаяся к фактической долларовой стоимости сделок. Группа лиц, к-рым требуется такая информация, включает специалистов по маркетингу, агентов по закупкам, специалистов по анализу из- держек и смет (бюджета), специалистов, работающих по контрак- ту, и трейдеров, работающих на товарном рынке. Данные без учета поправок на сезонные колебания, как правило, используются при заключении контрактов, предусматривающих скользящую шкалу цен, напр, соглашения о покупке или договоры на аренду недви- жимости. Новый базисный период. Начиная с данных по 1971 г. И. цен производителей (ранее И. оптовых цен) были конвертированы с ба- зисного периода 1957-1959 гг. на базисный период 1967 г. Админи- стративно-бюдж. управление установило новую базу (1967 г. = 100) для ее использования всеми гос. статистическими организациями, что соответствовало долговременной политике, направленной на то, чтобы база И. периодически обновлялась. Управление было уверено в том, что более современная база будет способствовать проведению сравнения движения И. за истекшие периоды как внутри групп И., так и между различными группами И. Конвер- тация И. на новую базу была проведена путем умножения каждого месячного и годового И. на базе 1957-1959 гг. на соответствующий коэффициент пересчета на новую базу. Этот коэффициент эквива- лентен средней годовой за 1967 г., рассчитанной на базе 1957-1959 гг. (до восьмого знака после запятой и округленной до седьмого знака). Для сезонных И., по к-рым не имелись данные за каждый месяц, коэффициент пересчета на новую базу вычислялся на основе сред- них по тем месяцам, по к-рым имелись данные о фактических данных. Суммируя вышесказанное, можно сказать, что И. на осно- ве базы 1957-1959 гг. могут быть конвертированы на базе 1967 г. путем умножения ранее опубликованных И. на соответствующий коэффициент пересчета базы; И. на базе 1967 г. могут быть кон- вертированы на базу 1957-1959 гг. путем деления И. на базе 1967 г. на соответствующий коэффициент пересчета базы для соответ- ствующих групп И. Пример 1. И. для с.-х. продукции за январь 1970 г. на базе 1957- 1959 гг. составлял 112,5. Для того чтобы конвертировать этот И. на базу 1967 г., умножьте его на коэффициент 1,0030090. Т. о., умно- жив 112,5 на 1,0030090, получим 112,8 (1967 г. = 100). Пример 2. И. для с.-х. продукции за январь 1971 г. составил, со- гласно новой базе 1967 г., 108,9. Для того чтобы конвертировать этот И. на базе 1957-1959 гг., разделим вышеуказанный И. на 1,0030090, получим 108,6 (1957-1959 гг. = 100). Пересчет И. в соответствии с новой базой не изменяет процент- ных изменений, за исключением тех случаев, когда происходит округление цифр. Напр., процентные изменения между И. опто- вых цен в ноябре 1965 г. и ноябре 1970 г. те же самые, если И. рас- считан на базе 1957-1959 гг. = 100 и на базе 1967 г. = 100, как ука- зано ниже. Индекс Индекс Увели- Увели- ноября ноября чение чение 1965 г. 1970 г. в пунктах в % База 1957-1959 гг. База 1967 г. 103,5 97,5 117,7 110,9 14,2 13,4 13,7 13,7 В дополнение к ежемесячным И. цен производителей БСТ так- же публикует И. цен на рынке наличного товара, представляющие ежемесячные средние вторничных (публикуемых по вторникам, включая 13 число месяца) И. цен на товарных рынках и организо- ванных биржах. Указанный вторничный И. является показателем движения цен по 22 основным наиболее чувствительным к цено- вым изменениям товарным позициям, чьи рынки, как предпола- гается, будут первыми, к-рые подвергнутся влиянию фактических или ожидаемых изменений в экон. конъюнктуре. Товары, включен- ные в И., являются либо сырьевыми материалами, либо продук- ция близкая к начальной стадии производства, торговля к-рыми проходит через организованные рынки (биржи) или посредством др. рынков, чья деятельность отражается в публикациях по вопро- сам торговли или в офиц. правительственных изданиях. Из 22 ука- занных выше товарных позиций 9 представляют пищевые продук- ты (масло, какао-бобы, кукурузное зерно, масло хлопковых семян, свинина, свиное сало, говядина, сахар и пшеница), а 13 представ- ляют сырьевые материалы промышленного назначения (холст, медный лом, хлопок, шкуры, свинцовый лом, ситец, канифоль (смола), каучук, стальной лом, жир (сало), олово, шерсть и цинк). Данный вторничный И. цен на рынке наличного товара не являет- ся усеченной (сокращенной) формой всеобъемлющих И. цен про- изводителя, т. к. он отличается от последнего как методом своего построения и взвешивания, так и степенью охвата. Индекс скрытой цены ("Дефлятор ВНП"). Данный И. был определен как наиболее всеобъемлющий показатель общего уровня цен (экон. послание президента США, январь 1966 г.), т. к. он де- флирует валовой нац. продукт (ВНП) и его основные составляю- щие, когда за ВНП принимается рыночная стоимость всей конеч- ной продукции (товаров) и услуг, произведенных в рамках всей эко- номики за данный годичный период времени. В действительности, однако, он не является независимо рассчи- танным, а скорее получается преимущественно путем деления определенных составляющих (компонентов) ВНП, выраженных в текущих долларовых ценах с поправкой на сезонные колебания на соответствующие И. цен, подготовленные частными и правитель- ственными организациями, такими, как И. потребительских цен, И. цен, уплаченных фермерами, И. цен производителя, И. издер- жек строительства и т. д., а также на И. средней цены товарной еди- ницы (единицы товарной продукции) экспортных и импортных товаров при "достижении максимально возможной разбивки". Ок. 100 групп продукции дефлируются 1 по отдельности, и И. цен, 1 Перевод показателей, рассчитанных в текущих ценах, в показатели, выраженные в постоянных ценах. - Прим. перевод. 565ИНДЕКСЫ ДОУ-ДЖОНСА получаемые на основе существующих текущих величин (стати- стических рядов), комбинируются (сочетаются) на базе 1972 г. (1972 г. = 100) с тем, чтобы дефлировать суммарные итоги, выра- женные в текущих долларовых ценах. Комбинированный общий дефлятор для всех товаров и услуг является скрытым, или неявным, в том, что он может быть получен путем деления ВНП, выражен- ного в текущих долларовых ценах, на ВНП, выраженный в постоян- ных долларовых ценах, и умножая полученный результат на 100. Индексы цен на экспорт и импорт США. Данные о ценах для по- лучения обоих И. собираются по примерно 13 тыс. видов продук- ции, производимой более 3300 компаниями путем рассылки по почте вопросников. Респондентов просят сообщить фактическую нетто-цену продажи за месяц, когда эта цена была установлена. Ряды И. отражают цены за указанные месяцы. Ряды, отражающие величину И., до марта 1974 г. собирались к июню каждого года; начиная с марта 1974 г. все величины И. вычисляются покварталь- но. Сведения о ценах собираются на основе принципа доброволь- ности и конфиденциальности. Когда это возможно, И. переводят- ся на базу 1967 г., чтобы соответствовать стандартам, установлен- ным Бюро федеральной статистической политики и стандартов. Категории И. базируются на номенклатуре Системы междуна- родной стандартной торговой классификации ООН, пересмотрен- ной в 1963 г., за исключением специально помеченных категорий. И. индивидуальных экспортных цен взвешиваются по экспортным данным 1975 г. в соответствии с классификационной системой (Пе- речень Б Бюро переписей Министерства торговли США). Цены, используемые в этих И., собираются из выборки амер. производи- телей экспортных товаров и представляют собой фактическую за- водскую продажную цену на условиях ФОБ (free on boord - f. o.b.), если не указано иное. Цены, используемые в агрегатном И. для ме- ханизмов и транспортного оборудования, к-рый включает в себя данные о ценах по категориям, к-рые не были выделены отдельно, также представляют собой фактическую заводскую продажную цену на условиях f. о. Ь., за исключением специально выделенных категорий. Что касается И. цен на импорт, то импортируемая про- дукция классифицировалась и взвешивалась по данным 1975 г., согласно Аннотированному тарифному перечню США, предназна- ченному для того, чтобы описывать и давать информацию о товар- ной структуре импорта США и его стоимости. Цены на импорт основаны на долларовых ценах, уплаченных амер. импортерами. Цены даются на условиях f. о. Ь. ин. порт или фактические продаж- ные цена на условиях СИФ (cost, insurance, and freght - с. i. f.) порт США. Цены, используемые в агрегатных И. на продовольствие и промежуточные продукты, как правило, являются ценами на условиях c.i.f., хотя и могут быть включены некоторые цены на условиях f.o.b. Данные о рядах исторических (предшествующих или первона- чальных) И. можно получить в Бюро статистики труда, отдел меж- дународных цен, управление цен и условий жизни (Вашингтон, округ Колумбия, 20212). Другие индексы. Широкая гамма И. цен на с.-х. продукцию го- товится Министерством с. х. США, к-рое является др. ключевым ведомством федерального правительства, осуществляющим рабо- ту по сбору сведений о ценах, их накоплению и обобщению. Наиболее ключевыми из подготавливаемых и публикуемых И., к-рые фигурируют в офиц. расчетах, направленных на обоснова- ние уровней предельной (минимальной) цены, к-рую правитель- ство гарантирует фермерам, являются И. тех цен, к-рые получают фермеры, и И. тех цен, к-рые уплачивают фермеры (все позиции, процент, налоги и И. заработной платы составляют ИНДЕКСЫ ПАРИ- ТЕТА). В результате деления И. тех цен, к-рые получают фермеры, на И. тех цен, к-рые они уплачивают, получается коэффициент пари- тета. Наиболее известным из И., разрабатываемых Советом управляю- щих ФРС, является И. объема промышленного производства (см. ИНДЕКС ОБЪЕМА ПРОИЗВОДСТВА), при помощи к-рого измеряют- ся изменения физического объема продукции. Министерство торговли США в своем ежемесячном "Survey of Current Business "аккумулирует большое разнообразие И., разраба- тываемых как правительственными, так и частными организация- ми. Различные частные и неофициальные источники в США регу- лярно готовят и публикуют И., предоставляя весьма разнообраз- ную гамму сведений, к-рые не были доступны еще в 20-х гг. На международном уровне среди основных источников международ- ных И. экон. активности, цен и объема производства следует упо- мянуть ООН, МВФ и ОЭСР. Резюме. По вопросам оценки системы статистики цен в США и ее критики см. Government Price Statistics, доклад подкомитета по вопросам экон. статистики Объединенного экон. комитета, июль 1966 г., в к-ром обобщаются выводы и предлагаются рекоменда- ции, основанные на материалах слушаний по вышеуказанному воп- росу, состоявшихся 25-27 мая 1966 г.
Ви переглядаєте статтю (реферат): «ИНДЕКСЫ» з дисципліни «Енциклопедія банківської справи, фінансів»
