Передбачення рівня кредитного ризику — досить складне завдання, вирішення якої неможливе без застосування економіко-математичних методів. Точний ймо-
176
Т.П.Гудзь
вірнісний метод вважається найбільш ефективним, коли є надійна інформація про всі сценарії розвитку кредитної історії клієнта та рівень ймовірності їх настання. Якщо немає достовірних відомостей про розподіл ймовірності між можливими сценаріями, то виправданим є застосування наближеного ймовірнісного методу. Отримана модель може бути відкоригована в процесі кредитування позичальника. Якщо практично не можливо (через недостатність інформації) застосувати названі два методи, доцільним є розрахунок показників, які опосередковано характеризують кредитний ризик. Цей метод так і називається: непрямий (якісний, опосередкований) метод. Він розглядає три ситуації: 1). Позичальник вперше звернувся за кредитом у банк, тобто кредитна історія повністю відсутня. Середнє значення ймовірності неповернення кредиту (Q) буде дорівнювати: (13) де п — кількість наданих кредитів, всього. =1/(1+1) = 0,5, тобто 50%. Відповідно ймовірність повернення кредиту (Р) дорівнює: (14) Згідно з формулою (14) Р= 1 — 0,5 = 0,5, тобто 50%. 2). Клієнт звертався у банк за кредитом та має досвід кредитних відносин з банками. Наприклад, з 10 раніше взятих кредитів всі повернені своєчасно без порушень. Згідно з формулою (13) та (14):
Отже, ймовірність повернення кредиту 91%.
Банківський нагляд
177
Чим вищий рівень даного показника за модулем, тим вищим є кредитний ризик операції, яка оцінюється.
Банківський нагляд
179
Серед шляхів мінімізації кредитного ризику банківська теорія і практика виділяють такі: 1. Раціоналізація кредитного портфеля — це вста новлення і дотримання обґрунтованих лімітів на кредиту вання, наприклад: а) ліміт кредитних операцій банку з державними структурами, іншими банками, населенням, підпри ємствами; б) ліміт на обсяг операцій за кожною групою ризику; в) ліміти на обсяги певного виду кредитних операцій (факторингу, лізингу, овердрафту тощо) г) ліміти на обсяги кредитних вкладень в окремі галузі економіки; д) ліміти концентрації кредитів на одного контрагента. 2. Структурування кредитів — це розробка та застосування ефективних умов кожного кредитного договору. Важливим є якість застави, наявність іншого грошового забезпечення кредиту, визначення оптимального терміну кредитування, процентної ставки, графік погашення заборгованості. 3. Створення резервів на покриття кредитного ризику згідно з встановленими нормативно-правовими вимогами, а саме: Положення про порядок формування та використання резерву для відшкодування можливих утрат за кредитними операціями банків (постанова Правління Національного банку України №279 06.07.2000 p.); Положення про порядок формування резерву під операції банків України з цінними паперами (постанова Правління'Національного банку України №31 02.02.2007 p.). У світовій банківській практиці найпоширенішими методами страхування кредитного ризику є: 1) страхування банківського кредитного ризику у страхових компаніях; 2) сек'юритизація (від англ. security — цінний папір) — це продаж на ринку частини активів комерційного банку, головним чином зобов'язань клієнтів за виданими пози-
180
Т.П.Гудзь
ками, у формі цінних паперів (облігацій), що забезпечені цими активами і погашаються з коштів, які надходять від позичальників; 3) хеджування кредитного ризику за допомогою кредитних деривативів.
Ви переглядаєте статтю (реферат): «Прогнозування кредитного ризику» з дисципліни «Банківський нагляд»
