Вернемся к исходному набору решений [30, 70] и Пр* = 13,5. Предположим, что вместо наращивания баланса банк обратился к внебалансовой деятельности, которая приносит ему 1,5 дохода в виде комиссионных за услуги, и увеличивает его валовый доход до 15. Как уже отмечалось, внебалансовая деятельность часто принимает форму аккредитивов, кредитных линий и обязательств. Поскольку все эти виды деятельности не могут быть вариантом одних только прибылей без всякого риска, нужно оценить их риск. В рамках нашей простой модели оценка может принять форму повышенных ликвидных требований. Предположим, что необходимый для получения комиссионного дохода в 1,5 уровень внебалансовой деятельности делает необходимым установление для балансовых активов коэффициента ликвидности 0,33 (т. е. ЦБ 0,33 (ЦБ +КР). При этом оптимальным решением становится набор [33, 77], доход от балансовых активов уменьшается с 13,5 до 13,35. При неизменном комиссионном доходе 1,5 новый валовый доход снизится с 15 до 14,85. В этом примере цена риска по внебалансовой деятельности (отнесенная косвенно, через повышенные требования ликвидности) равна 10% от комиссионного дохода (0,10 = 0,15/1,5). Портфельный или балансовый эффект от ограничений по внебалансовой деятельности сказывается в том, что банку приходится держать более безопасную или более ликвидную группу активов. Риск внебалансовых видов деятельности компенсируется сокращением дохода по балансовым активам. Но, по крайней мере в примере, банк при этом выигрывает.
Ви переглядаєте статтю (реферат): «Анализ внебалансовых видов деятельности» з дисципліни «Моделювання банківської діяльності»
