Типы оптимизационных моделей банка и алгоритмы решения оптимизационных задач средствами Excel
Проблема математического моделирования деятельности банка достаточна многообразна и включает в себя практически все типы моделей: статические и динамические, детерминированные и стохастические, микро- и макроэкономические. В рамках этих моделей возникает широкий спектр оптимизационных задач, охватывающих основные аспекты банковской деятельности. К числу таких задач (их иногда называют моделями) относятся задача оптимального управления портфелем банка и общая динамическая задача оптимального управления банковской деятельностью. Решение указанных задач осуществляется на основе методов математического программирования (линейного, нелинейного, стохастического), принципа максимума, метода динамического программирования, а также методов векторной оптимизации. Для практической реализации указанных методов оптимизации необходимо разрабатывать специальное программное обеспечение. Вместе с тем целый ряд важных в практическом плане моделей и задач, которые находят применение в банковской деятельности, могут быть исследованы с использованием стандартного программного обеспечения Microsoft Excel 97. К числу таких моделей прежде всего следует отнести модель оптимизации банковского портфеля. Первые попытки применения теории портфелей к банковскому делу осуществлялись в форме линейных и квадратичных моделей программирования. Автор концепции управления портфелем Д. Ф. Синки иллюстрирует проблему с помощью модели линейного программирования. Конечно, чтобы свести реальность к двухмерной задаче, пришлось серьезно упростить постановку проблемы. Тем не менее, это полезно, так как позволяет понять смысл используемых методов и концепций.
Ви переглядаєте статтю (реферат): «Типы оптимизационных моделей банка и алгоритмы решения оптимизационных задач средствами Excel» з дисципліни «Моделювання банківської діяльності»
