НБУ Національний Банк України Т.3 №2. Порядок проведення кредитних аукціонів ( Європейським центральним банком і НБУ)
Комерційні банки можуть позичити кошти, тобто одержати кредити у Національному банку України через закриті кредитні аукціони. Загальне керівництво і відповідальність за проведення кредитних аукціонів покладено на Аукціонний комітет, персональний склад якого визначається і затверджується правлінням НБУ. Єдиним продавцем кредитів на кредитному аукціоні є НБУ.
Кредитні аукціони проводяться періодично. Дату аукціону, обсяг кредитів, строк та цілі, на які вони продаються, а також початкову процентну ставку визначає правління НБУ.
До участі в кредитних аукціонах допускаються комерційні банки, що виконують установлені НБУ економічні нормативи, своєчасно подають йому необхідну звітність і повертають раніше отримані кредити. Філії комерційних банків до участі в кредитних аукціонах не допускаються. Це обмеження поширюється і на комерційні банки, котрі діяли менше одного року від дати їхньої реєстрації.
Для участі в кредитному аукціоні комерційні банки подають в Аукціонний комітет заявку встановленої форми. Умовою, що дає право комерційному банку брати участь у кредитному аукціоні, є дотримання ним такої вимоги: сума заборгованості за кредитами НБУ з урахуванням поданої заявки на купівлю кредитів на даному кредитному аукціоні не може перевищувати п'ятикратного розміру власного капіталу банку, розрахованого на основі останнього балансу.
Зауважимо, що один банк не може одержати більш як 50 % запропонованого обсягу кредитів на кредитному аукціоні.
Повідомлення про проведення кредитного аукціону надсилаються комерційним банкам не пізніш як за 10 робочих днів до дня його проведення. У повідомленні вказуються день, умови проведення кредитного аукціону, цільовий напрям кредитів або його відсутність, термін і початкова процентна ставка, а також мінімальна сума кредиту для одного банку.
На кредитному аукціоні заявки задовольняються в міру зниження запропонованої на них процентної ставки, починаючи з найвищої. Якщо два або кілька учасників кредитного аукціону пропонують однакову процентну ставку, а обсяг кредитів, що залишилися на продаж, недостатній для задоволення усіх заявок з однаковою процентною ставкою, рішення про задоволення тієї або іншої заявки приймає Аукціонний комітет.
Банки-позичальники мусять своєчасно повертати кредити, куплені на закритих кредитних аукціонах. Для контролю за цим між позичальником і кредитором укладається угода про забезпечення повернення отриманих кредитів.
Придбані на аукціоні кредити не повинні призводити до порушення встановлених для комерційних банків економічних нормативів. Вони не підлягають пролонгації. Т.3 №3 Роль ЦБ у забезпеченні надійного та ефективного функціонування платіжної системи країни.
З огляду на недостатній рівень інформатизації України, відсутність у комерційних банків власних систем міжбанківських розрахунків та відсутність з їхнього боку ініціативи щодо створення єдиної мережі електронних взаєморозрахунків, марно було сподіватися на створення СЕП «знизу», через поступове добровільне об'єднання банків у єдину мережу електронних взаєморозрахунків. Національний банк України був змушений нав'язувати комерційним банкам свою політику та свою технологію в галузі створення електронної системи міжбанківських розрахунків. Водночас необхідно було враховувати різні фінансові можливості банків та рівень кваліфікації їхнього персоналу, а також обмеженість коштів самого Національного банку.
Базовими рішеннями під час створення системи були:
— цілковита відмова від паперових носіїв інформації;
— використання персональних комп'ютерів;
— ієрархічно-мережева побудова системи.
У процесі створення системи використовувалися принципово нові програмні, методичні та організаційні рішення.
Запроваджена система не має аналогів у країнах колишнього Радянського Союзу і наближається до рівня відповідних систем розвинутих країн Європи і світу.
Програмне забезпечення та засоби захисту інформації системи електронних міжбанківських розрахунків Національного банку України (або «системи електронних платежів)) — «СЕП») були розроблені фахівцями Національного банку. На 1 січня 1994 р. практично всі філії комерційних банків були підключені до системи електронних міжбанківських платежів. Це дало змогу відмовитися від використання поштових і телеграфних авізо та значно підвищити швидкість, якість і надійність проведення платежів, безпеку і конфіденційність банківської інформації.
Упровадження системи електронних платежів України дало змогу досягти таких принципових результатів:
— прискорення виконання розрахунків та обігу коштів;
— зменшення документообігу;
— зменшення вірогідності фальсифікації міжбанківських розрахункових документів, завдяки чому знизилася прихована емісія, пов'язана з надходженням до обігу коштів, отриманих за підробленими документами;
— вивільнення грошової маси;
—посилення контролю за станом грошової маси у державі, поява нових можливостей впливу з боку Національного банку на цей стан;
— підвищення можливостей НБУ контролювати здійснення платежів;
—значне зниження збитків держави та підприємців, які виникали раніше внаслідок високих темпів інфляції, низької швидкості виконання розрахунків та використання підроблених платіжних документів.
Можна без перебільшень зробити висновок, що впровадження СЕП підняло банківську індустрію України на якісно новий рівень.
Існуюча система електронних міжбанківських розрахунків цілком задовольняє сьогоднішні потреби економіки України.
Т.3. №4 Рефінансування комерційних банків шляхом проведення операцій РЕПО.
Національний банк здійснює регулювання міжбанківського ринку кредитних ресурсів. З упровадженням в Україні ринку державних цінних паперів (ОВДП) значна частина операцій з купівлі-продажу міжбанківських ресурсів відбувається під забезпечення ОВДП (поширена назва — ломбардний кредит) і операції РЕПО.
Операції РЕПО — це операції із цінними паперами, які складаються з двох частин. Для їх здійснення укладається єдина генеральна угода між учасниками ринку (НБУ і комерційними банками) про продаж-купівлю державних цінних паперів на певний строк із зобов'язанням зворотного продажу-купівлі у визначений термін або на вимогу однієї зі сторін за заздалегідь обумовленою ціною.
НБУ використовує пряме і зворотнє РЕПО. Якщо банк. система в межах визначених монетарних параметрів потребує підвищення ліквідності, НБУ проводить пряме РЕПО. Тобто НБУ купує у ком. банку державні ЦП на конкретний строк із обов'язковою умовою зворотнього їх викупу ком. банком.
Зворотнє РЕПО відбувається за умов надлишкової ліквідності банк. системи і харак-ся продажем НБУ для ком. банків державних ЦП з портфелю НБУ.
Департамент головного обігу може рекомендувати здійснити пряме або зворотнє РЕПО.Для здійснення РЕПО НБУ пов. мати портфель державних ЦП.
Національний банк може здійснювати операції РЕПО купівлі-продажу державних цінних паперів як через безпосередню домовленість із комерційними банками, так і проведенням тендера заявок комерційних банків на участь в операціях РЕПО. У разі проведення тендера на участь в операціях РЕПО Національний банк через свої регіональні управління не пізніш як за тиждень надсилає повідомлення про проведення такого тендера із зазначенням терміну операцій РЕПО та умов його проведення.
Комерційні банки як учасники тендера у своїх заявках на участь у ньому пропонують свої умови щодо ціни купівлі-продажу та зворотної ціни продажу-купівлі державних цінних паперів. Після закінчення тендера операцій РЕПО Національний банк наступного робочого дня надсилає комерційному банку, який виграв тендер, повідомлення-підтвердження про намір укласти угоди на здійснення операцій РЕПО.
Залежно від терміну дії операції РЕПО на позабіржевому ринку використовуються такі види операцій:
— нічне РЕПО (термін дії один день, процентна ставка фіксується на весь термін проведення операції);
— відкрите РЕПО (термін операції в угоді не визначається, кожна зі сторін угоди може вимагати виконання операції РЕПО в будь-який час, але з обов'язковим повідомленням про завершення цієї угоди. Процентна ставка не є фіксованою і визначається кожного разу);
— строкове РЕПО (термін операції чітко визначений, процентна ставка є постійною протягом усієї операції РЕПО).
Між учасниками операції РЕПО укладається угода, в якій передбачаються:
— термін, сума, ціна державних цінних паперів «прямого РЕПО» та «зворотного РЕПО»;
— перелік цінних паперів, які беруть участь в операції РЕПО;
— зобов'язання продати державні цінні папери зі зворотним викупом, яке має кореспондуватися із зобов'язанням викупити ці державні цінні папери зі зворотним продажем;
— порядок установлення маржі або процентного доходу.
Ціна продажу ЦП та ціна їх зворотнього викупу формується наступним чином:
Ціна в 1–й частині опер-ї РЕПО може визначатися виходячи із середньозваженої ціни аукціону на якому ЦП куплені. Ціна в 2-й частині операції є предметом торгів і визначається за згодою сторін і фіксується у договорі РЕПО.
Різниця між ціною продажу-купівлі та ціною зворотнього продажу-купівлі є %-м доходом, який отримує покупець у 1-й частині РЕПО.
%-й доход визначається:
% доход = Сума ЦП інвестованих за угодою РЕПО * Ставка РЕПО *
*(Кіл-ть днів до погаш-я ЦП) / 365 * 100%
Після підписання договору на здійснення операцій РЕПО банк-продавець надає ДЕПО повідомлення до депозитарію НБУ про зміну права власності на ЦП. Для забезпечення зобов'язань про зворотній викуп НБУ виступаючи як покупець в 1-й частині угоди отримує гарантійний внесок виходячи з ринк. оцінки ЦП. Цей внесок є захистом від збитків при коливанні ЦП обумовлюється в договорі РЕПО.
Т.3 №5 Система електронних платежів НБУ.
Система електронних платежів Національного банку України — це загальнодержавна платіжна система, яка забезпечує здійснення розрахунків у електронній формі між банківськими установами (та їхніми філіями) як за дорученнями клієнтів банків, так і за зобов 'язаннями банків один перед одним на території України.
Основними завданнями системи є:
— задоволення потреб економіки, що реформується і розвивається;
— удосконалення кредитно-монетарної політики, яку проводить НБУ, через отримання оперативної та точної інформації про переміщення грошових коштів і стан кореспондентських рахунків;
— виконання міжбанківського етапу всіх видів безготівкових розрахунків;
— мінімізація часу на виконання міжбанківських розрахунків та на обіг грошових коштів;
— високий рівень безпеки міжбанківських розрахунків;
— надання широкого спектру послуг для користувачів;
— високий рівень внутрішнього бухгалтерського обліку та контролю;
— мінімізація вартості банківського посередництва через оптимізацію платіжних засобів і раціоналізацію систем.
Система електронних платежів НБУ виконує такі функції:
— здійснення розрахунків між банками України в національній валюті України та в низці іноземних валют;
— ефективне використання тимчасово вільних ресурсів банків;
— забезпечення контрольних функцій Національного банку за станом кореспондентських рахунків комерційних банків;
— надання інформаційних послуг учасникам розрахунків;
— обмін екстреною інформацією стосовно проведення розрахунків;
— забезпечення надійності розрахунків;
— багатоступеневий контроль достовірності даних на всіх стадіях розрахунків;
— багаторівневий захист інформації від несанкціонованого доступу, використання, викривлення та фальсифікації на всіх стадіях оброблення;
— створення механізму впливу НБУ на порушників чинного законодавства та норм банківської діяльності методом обмеження їх обслуговування в СЕП.
СЕП побудована як деревоподібно-мережна структура. На її нижньому рівні містяться банки — учасники електронних розрахунків. Середній рівень СЕП представлений мережею регіональних розрахункових палат (РРП). Це підрозділ регіонального управління Національного банку, який обслуговує банки, що є учасниками, СЕП відповідного регіону.
На найвищому рівні СЕП розташована Центральна розрахункова палата (ЦРП), яка організовує функціонування СЕП у цілому та керує діяльністю регіональних розрахункових палат.
Складові СЕП. Система електронних платежів складається з:
— прикладного програмного забезпечення;
— телекомунікаційного середовища;
— засобів захисту інформації.
Учасниками СЕП (прямими учасниками або користувачами) є:
— операційне управління Національного банку України;
— регіональні управління Національного банку;
— управління Національного банку по м. Києву і Київській області;
— Центр міждержавних розрахунків Національного банку;
— комерційні банки України та їхні установи, які мають кореспондентські (субкореспондентські) рахунки в регіональних управліннях Національного банку і задовольняють технічні та технологічні вимоги роботи у СЕП.
Непрямими учасниками системи є банківські установи України та банки-нерезиденти України, які виконують міжбанківські розрахунки у системі за посередництвом одного з прямих учасників.
Т.3 №6 Рефінансування ком. банків шляхом надання ломбардних кредитів.
Національний банк здійснює регулювання міжбанківського ринку кредитних ресурсів. З упровадженням в Україні ринку державних цінних паперів (ОВДП) значна частина операцій з купівлі-продажу міжбанківських ресурсів відбувається під забезпечення ОВДП (поширена назва — ломбардний кредит).
Як забезпечення ломбардного кредиту використовуються державні цінні папери, випущені Мінфіном України. Їх список затверджується (а в разі потреби може змінюватися) правлінням НБУ і доводиться до відома комерційних банків. Як виняток, за рішенням Правління Національного банку України під забезпечення ломбардного кредиту можуть використовуватися інші цінні папери.
Ломбардний кредит надається на строк до ЗО днів у межах лімітів, установлених на квартал НБУ для своїх регіональних управлінь.
Право на отримання ломбардного кредиту мають комерційні банки, котрі:
—отримали ліцензію на здійснення банківської діяльності, включені до Республіканської книги реєстрації банків, валютних бірж та інших фінансово-кредитних установ, що працюють не менше одного року;
—дотримуються встановлених НБУ економічних нормативів, правил ведення бухгалтерського обліку, своєчасно і в повному обсязі звітують регіональному управлінню НБУ;
— не мають простроченої заборгованості за кредитами НБУ та за процентами за ними.
Як забезпечення ломбардного кредиту використовуються державні цінні папери, що відповідають таким вимогам:
— вони занесені НБУ до ломбардного списку як такі, що перебувають на балансі комерційного банку і що до них немає претензій;
— строк їх погашення не припадає на термін користування ломбардним кредитом.
У загальний комплект документів, які необхідно подати комерційному банку до регіонального управління НБУ для одержання ломбардного кредиту, входять: кредитна угода, заявка на кредит, доручення на право реалізації НБУ цінних паперів, прийнятих як забезпечення ломбардного кредиту.
Після того, як регіональне управління НБУ ухвалило рішення про надання ломбардного кредиту, комерційний банк переказує портфель Цінних паперів, які є забезпеченням кредиту, зі свого ДЕПО-рахунку на ДЕПО-рахунок у депозитарії НБУ. Одночасно регіональне управління НБУ зараховує кошти ломбардного кредиту на кореспондентський рахунок банку-позичальнику.
Заборгованість комерційного банку за ломбардним кредитом не може перевищувати 75 % вартості портфеля цінних паперів, наданих як забезпечення ломбардного кредиту. Після закінчення терміну погашення ломбардного кредиту регіональне управління НБУ списує його суму з кореспондентського рахунку комерційного банку. Одночасно погашаються проценти за користування цим кредитом.
Після погашення ломбардного кредиту і процентів відбувається розблокування рахунків ДЕПО комерційного банку, і цінні папери знову переходять у власність комерційного банку.
У разі відсутності або недостатності коштів на кореспондентському рахунку комерційного банку залишок заборгованості за ломбардним кредитом і процентами по ньому погашаються за рахунок коштів від реалізації НБУ цінних паперів, наданих банку як забезпечення кредиту.
Т.3 №7 Моделі міжбанківських розрахунків у СЕП за консолідованим кореспондентським рахунком.
Перша модель.
— Головний банк та філії розташовані в одному адміністративному регіоні України.
— Головний банк та філії є прямими учасниками СЕП. Головний банк керує роботою філій у СЕП за допомогою механізму лімітів.
Ця модель є найпростішою. Вона вимагає від банків лише незначного доопрацювання програмно-технічних комплексів ОДБ для головних банків. Її найістотнішим недоліком є те, що сфера дії обмежена одним адміністративним регіоном України.
Друга модель.
— Головний банк та філії розташовані в одному регіоні України.
— Головний банк має внутрішньобанківську платіжну систему для організації обслуговування філій.
Ця модель дає змогу головному банку повністю керувати платіжними трансакціями філій у межах регіону. Так само, як і для першої моделі, сфера її дії обмежується одним адміністративним регіоном України. Однак друга модель потребує наявності власної ВПС, до функцій та умов експлуатації якої НБУ висуває ряд певних вимог.
Третя модель.
Третя модель є територіальним розширенням другої моделі. Сферою її дії є територія всієї України. До основних її переваг слід віднести наявність єдиного коррахунку в межах всієї України та повний (прозорий) контроль головного банку над усіма міжбанківськими розрахунками філій. Однак третя модель вимагає наявності повнофункціональної внутрішньобанківської платіжної системи, до функцій та умов експлуатації якої НБУ висуває досить жорсткі умови.
Четверта модель.
Ця модель є територіальним розширенням першої моделі. Сферою її дії є територія всієї України. До основної переваги першої моделі — простоти та зручності експлуатації для банків — додається можливість злиття кореспондентських рахунків усіх філій, незалежно від місця їх розташування, керування філіями в масштабах всієї України. До недоліків цієї моделі слід віднести недостатнє керування головним банком початковими платежами філій, яке здійснюється лише методом обмеження загальних сум платежів, але не конкретним санкціонуванням головним банком кожної трансакції. Четверту модель доцільно застосовувати для дрібних та середніх банків із кількістю філій не більше 30-40.
П'ята модель.
П'ята модель є поєднанням четвертої та другої моделей. Структура підпорядкованості філій є дворівневою. При цьому на першому рівні (головний банк і філії першого рівня) діють механізми керування загальною платоспроможністю філій за механізмом лімітів. На другому рівні кожне регіональне управління виступає для філій свого регіону (філій другого рівня) в ролі головного банку другої моделі, з власною ВПС, що діє в масштабах регіону, зі всіма правилами та механізмами роботи за другою моделлю. Подана модель найбільшою мірою відповідає потребам банків, які мають у банківських регіонах розгалужену мережу філій зі своїми ВПС усередині регіонів, але не мають технічних можливостей забезпечити повноцінне функціонування своєї власної ВПС у масштабах усієї України.
Шоста модель.
Шоста модель є розвитком четвертої моделі, а саме: організацією підпорядкованості філій у вигляді дворівневого дерева. Така модель призначена для комерційних банків, які не можуть або
