Модели и задачи нелинейного программирования в банковской деятельности
При моделировании банковской деятельности часто приходится сталкиваться с задачей математического программирования, которая может быть сформулирована следующим образом: найти значения переменных x=(x1, x2,…, xn), которые удовлетворяют неравенствам (7.41) и обращают в минимум (максимум) функцию f(x1, x2,…, xn): (7.42) Вид функций f(x) и gj(x) определяет класс задач математического программирования. Если все функции f(x), gj(x), j =1, 2,…, n линейны, получаем задачу линейного программирования, которую мы подробно разобрали в предыдущей теме. Если хотя бы одна из функций нелинейна, имеем задачу нелинейного программирования. Большой интерес для моделирования банковской деятельности представляют также задачи математического программирования, в которых некоторые параметры или переменные являются случайными величинами. Это задачи стохастического программирования подобные тем, которые рассмотрены в предыдущем пункте. Классические методы поиска экстремума в задачах нелинейного программирования тесно связаны с понятием выпуклой функции, седловой точки, необходимыми и достаточными условиями экстремума (теорема Куна-Таккера), функцией и множителями Лагранжа.
Ви переглядаєте статтю (реферат): «Модели и задачи нелинейного программирования в банковской деятельности» з дисципліни «Моделювання банківської діяльності»
